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* * * * * * * * * * 第二十讲 多元相关（续） 一、主成分分析 二、因子分析 三、典型相关分析 三、典型相关分析 典型相关分析是一种研究两个随机向量的 相关关系的统计方法。类似于主成分分析，它 是将两个随机向量的相关变为两个新随机变量 之间的相关来进行讨论，同时又尽可能保留原 变量的信息，即就是分别对两个随机向量构造 其分量的线性组合，并使两个线性组合所形成 为典型相关，形成的两个新变量为典型变量。 进而还可以在原两个随机向量中找出第二对线 性组合，使其与第一对线性组合不相关，而第 二对变量间又具有最大相关性。如此继续进行 下去直到两个随机向量间的相关性被提取完毕 为止。 两个随机变量具有最大的相关性，称这种相关 （一）典型相关和典型变量 假设有两个随机向量 且 令 并将 改写成分块 矩阵 其中 是 与 之间的协方差阵。 显然，当 时，有 成立。 令 其中 与 是两个待定的常向量，它们的选取原 则是在 与 已知的条件下，使得 与 的相 关系数达到最大。 由于 不妨假设 因此所讨论的问题 就转化为在约束 和 下求 与 ，使得目标函数 达到最大。 定理1 在满足约束条件 和 下，使得相关系数 达到最大的 与 是齐次线性方程组 的非零解，其中