第7讲概率统计.docVIP

第七讲 参数估计 知识要点 一、点估计 1. 点估计的概念 设总体的分布形式已知，但含有未知参数，或者总体的某些数字特征(例如数学期望或方差)存在但未知，从总体中抽取样本，相应的样本值为. 点估计问题，就是要构造一个统计量，用它来估计未知参数，即用的观测值作为未知参数的近似值. 称为未知参数的估计量，为的估计值. 在不至于混淆的情况下将的估计量和估计值统称为的估计. 点估计的两种常用方法是矩估计法和最大似然估计法. 2. 矩估计法 矩估计法是用样本矩估计相应的总体矩，从而得到参数估计的一种方法. 矩估计法不需要知道总体分布. 矩估计法的一般步骤为： (1) 计算总体的一阶直到阶原点矩，即是待估参数. (2) 用样本矩估计总体矩： (3) 求解上述方程，得到的矩估计为一般只要求一阶矩和二阶矩的情形. 3. 最大似然估计法 最大似然估计法要求事先知道总体的分布. (1) 设总体是离散型随机变量，概率分布为其中是待估参数，的取值范围是. 设是来自总体的样本，是样本值，称函数 为样本的似然函数. 如果存在，使得这样的与有关，记作，称为未知参数的最大似然估计值，相应的统计量称为的最大似然估计量. 一般统称为的最大似然估计. (2) 设总体是连续型随机变量，概率密度为，是待估参数，则似然函数为 (3) 如果或关于可微，则往往可以从方程 或 中得到. (4) 如果总体的分布中含有