肖明卫_巨灾风险管理与保险_201308_定稿.doc

引子： 本文是自己工作时，于在职自修中国人民大学网络教育的金融学第二学位的本科论文，近期希望能够在此基础上针对北京这样的大城市进行进一步的研究，包括结合真实数据和向有关机构进行调研和交流，本人邮箱：xiao.mingwei@ 希望得到有志同道人的协助和指导，谢谢。 巨灾风险管理与保险 ——以洪水灾害进行探讨 【】【】【】【】【】 图1：全球各类自然灾害损失占比 对我国而言，更是如此。在2013年1月至6月，全国因强降雨、融雪、台风等引发洪水致使２６个省（区、市）2719万人遭受洪涝灾害，死亡157人，失踪16人，农作物受灾1864千公顷，倒塌房屋６万间，直接经济损失约280亿元。 而在2013下半年我们的洪水灾情更加严重，具体数据如下表所示： 表1：2013年下半年中国重大水灾 序号 水灾名称 时间 地区 死亡人数 损坏房屋 直接经济损失 1 四川特大暴雨 2013-7-9 成都、绵阳等 9人 3995间 53.7亿 2 东北洪灾 2013-8-14 东北三省 85人 6万余间 161.4亿 3 广东水灾 2013-8-22 广东 43人 2.62万间 134.46亿 4 余姚水灾 2013-10-7 浙江余姚 无 2.56万间 68.91亿 以上数据表明，2013年7月初至10月底的几次重大水灾累计直接经济损失达419亿人民币，每一次水灾直接经济损失均远远超过国际上的巨灾风险定义。截止目前，2013年就洪水灾害的直接经济损失达700亿，而间接经济损失更是不可估量。 （二）问题和意义 中国幅员辽阔，地形复杂，季风气候显著，是世界上水灾频发且影响范围较广泛的国家之一。全国约有35%的耕地、40%的人口和70%的工农业生产经常受到江河洪水的威胁，并且因洪水灾害所造成的财产损失居各种灾害之首。 洪水可以分为河流洪水、湖泊洪水等。其中，河流洪水依照形成原因的不同分以下类型： （1）暴雨洪水：它是最常见的对人类生命安全和财产安全威胁最大的洪水，是由较大强度的降雨形成的，简称雨洪。 （2）山洪：它是山区溪流中发生的暴涨暴落的变化极快的落水。 （3）融雪洪水。 （4）冰凌洪水。 （5）溃坝洪水。 洪水特性 从洪灾害的发生机制来看，洪水灾害具有明显的季节性、区域性和可重复性。 我国的洪水灾害主要发生在4—9月。如我国长江中下游地区的洪水几乎全部都发生在夏季。 洪水灾害与降水时空分布及地形有关。对于我国来说，洪涝一般是东部多、西部少；沿海地区多，内陆地区少；平原地区多，高原和山地少。 洪水灾害同气候变化一样，有其自身的变化规律，这种变化由各种长短周期组成，使洪水灾害循环往复发生。编制洪水风险图巨灾模型巨灾模型总体上分三个模块，分别是灾害模块（Hazard Module）、易损性模块（Vulnerability Module）和金融模块（Financial Module）。模型开发的专业技术团队一般由地震学、气象学、物理学、工程学、数学、统计学、精算学和计算机科学等不同学科的专家组成。 1. 灾害模块，也称自然科学模块（Science Module），是由地质、地理、水文、气象等方面的科学家对自然灾害本身的研究，此模块的成果为“事件集（Event Set）”,即在给定区域可能发生的所有巨灾事件的集合。 易损性模块，也称工程模块（Engineering Module），融合工程、建筑等方面专家的知识，研究在给定区域某一灾害事件发生时对于特定风险标的（比如建筑物）的破坏情况。 金融模块，由精算师等保险领域专家负责，将前两个模块的结果转化为保险损失，并应用于不同保险条款。可以说，前两个模块是个体巨灾事件对于个体标的造成损失的研究，再由金融模块转化为若干风险标的集合面对某种巨灾所产生损失的统计量。 目前国际市场上主要有三家巨灾模型公司，分别为AIR、RMS、EQECAT。三大巨灾建模公司的模型虽然在方法细节及参数假设方面不尽相同，但建模的基本原理和思路却已趋同。AIR环球公司是世界上第一家开发巨灾模型技术的公司，并于1987年发布第一个美国飓风模型。在模型技术诞生后的20余年间，巨灾模型通过考察、改进、加强和校验而不断提高同时针对新的风险种类和新的地区的新模型不断得到开发，现在已经成为保险业界风险管理所必需的工具之一。 下面就国内目前活跃的洪水灾害分析模型进行相关说明： 1.基于GIS/AHP的综合风险评估模型 运用地理信息系统（GIS）及层次分析法（AHP）集成方法对研究区域进行洪水灾害风险评估，得到风险评估结果，对该地区洪水风险管理、灾害预警和防洪减灾等提供依据。 鉴于