CH4-4协方差与相关系数解说.ppt

协性质 练4-4-1例4-4-1 例4-4-2 协性质 练4-4-1例4-4-1 常见离散r.v.的期望与方差 常见连续r.v.的期望与方差 X ,Y 的协方差 定义 §4.4 协方差与相关系数 无量纲 若DX 0, DY 0 X ,Y 的 相关系数 一. 定义 (covariance) (correlation coefficient) 若 ( X ,Y ) 为离散型， 若 ( X ,Y ) 为连续型， 二. 协方差的计算 1.用定义 2.常用公式 (2) (3) (4) (5) (1) 三. 协方差的性质 (1) (2) (6) (7) 若 X, Y 独立,则 四. 相关系数的性质 证明 即Y 与X 有线性关系的概率等于1 令 (1) (2) 当 时， X, Y 完全线性相关 X, Y 完全正线性相关 X, Y 完全负线性相关 X, Y 线性相关 X, Y 正线性相关 X, Y 负线性相关 X, Y 不(线性)相关, 零相关 1. 概率意义 X , Y 不相关 X ,Y 相互独立 X , Y 不相关 X , Y 不相关,但可能有其他关系 2.标准协方差 练4-4-1 练习册P33 一.4,5,6 二维正态分布的结论3 r.v.( X ,Y ) ~ N(?1,?12;?2,?22;? ) 则 =? X, Y 独立 X, Y 不相关 若( X ,Y ) ~ N(?1,?12;?2,?22;? ),则 二维正态分布的结论4 例4-4-2 已知掷一枚硬币n次，令 X—正面朝上的次数，Y—反面朝上的次数，求 解 二维r.v.(X1,X2)的协方差矩阵 五. 协方差矩阵 n维r.v.(X1,X2, …, Xn)的协方差矩阵 练4-4-2 练习册§4.4 P31 一、二.1,2,3,4 二.1. §4.4 一.1. 0;未必 2. 3. 不相关;未必 4. 二维正态分布 2. 3.(1) (2) 3.(1) (2) 4.(1) (2) 类似 常见离散r.v.的期望与方差 分布 期望 概率分布 参数p的0-1分布 p B(n,p) np P(?) ? G(p) 方差 pq npq ?