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6、多重共线性检验 （2）检验方法 ② 方差扩大因子法 通常认为，当“扩大因子10”，就不能容忍了。 三、多元线性回归模型的统计检验 6、多重共线性检验 （3）处理方法 ① 差分法 ② 取对数 ③ 去除某个变量 三、多元线性回归模型的统计检验 6、多重共线性检验 （4）样本容量问题 样本容量问题 所谓“最小样本容量”，即从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。 (1) 最小样本容量 样本最小容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）,即 n ? k+1 因为，不存在多重共线性要求：秩(X)=k+1 三、多元线性回归模型的统计检验 7、联合检验* t检验、F检验的深入探讨。 三、多元线性回归模型的统计检验 7、联合检验* 例如：柯布-道格拉斯函数 三、多元线性回归模型的统计检验 7、联合检验* 例如：对估计出的回归函数，有时需要检验： 三、多元线性回归模型的统计检验 7、联合检验* 一般性的F统计量 三、多元线性回归模型的统计检验 7、联合检验* 请验证：我们之前给出的F统计量 只是一个特例 三、多元线性回归模型的统计检验 7、联合检验* 检验的内容非常广，一般可将原假设写为： 例如： 三、多元线性回归模型的统计检验 7、联合检验* 检验的内容非常广、作用非常大 必需是线性的约束 三、多元线性回归模型的统计检验 7、联合检验* 检验的内容非常广、作用非常大 深入讨论：制度转换的检验 邹至庄检验：Chow Test 本质上也是F检验 邹至庄检验：Chow Test 邹至庄检验：Chow Test 构造统计量： 三、多元线性回归模型的统计检验 7、联合检验* 检验的内容非常广、作用非常大 F检验的应用之一：货币政策对产出、就业有影响吗？ 1977年、1978年，Robert Barro的两篇经典论文 F检验的应用之一：货币政策对产出、就业有影响吗？ 新古典主义： 预料到的货币供给量的变化对产出、就业没有影响； 没有预料到的货币供给量的变化才能对产出、就业产生影响； 1977、1978年，巴罗对此问题进行了研究。 F检验的应用之一：货币政策对产出、就业有影响吗？ 首先，对ΔMt(货币供给量的变化)进行回归： 回归部分被定义为： 预料到的变化，At 残差被定义为： 未预料到的变化，Ut F检验的应用之一：货币政策对产出、就业有影响吗？ 之后，用At和Ut的滞后项对“失业率”或“产出增长率”进行回归： 最后，分别对如下假设进行检验： F检验的应用之一：货币政策对产出、就业有影响吗？ 最后，检验的结果： 前者F=1.4，不拒绝； 后者F=5.7，拒绝！ 三、多元线性回归模型的统计检验 7、联合检验* 检验的内容非常广、作用非常大 F检验的应用之二：判断哪些自变量可以引入到回归方程中？ 四、多元线性回归模型的变量选择 1、逐步剔除法 ①把所有候选变量引入方程，建立回归方程； ②将t值最小者剔除； ③其余变量再做回归； ④将t值最小者剔除； ⑤其余变量+第一次剔除的变量，与再做回归； … 直到无可剔除为止 四、多元线性回归模型的变量选择 1、逐步剔除法 也可以用F检验，对多个不显著变量进行联合检验，以确定变量。 … 直到无可剔除为止 四、多元线性回归模型的变量选择 2、逐步引入法 ①用Y对所有候选变量，逐个建立一元回归方程； ②保留t值最大的变量（或F值最大）； ③再逐个尝试增加其余变量，做二元回归； ④保留t值最大者（或F值最大者） ； … 直到无可加入为止 （3）有效性（最小方差性） 4、参数估计量的性质 所以： 其中利用了 高斯—马尔科夫定理：在关于的一切线性无偏估计中（BLUE），最小二乘法的估计是方差最小的。 证明：略 4、参数估计量的性质 多元情况下，“异方差”与“序列自相关”问题的矩阵表述 在“异方差”、“序列自相关”的情况下，OLS估计量不再具有“有效性”！ 异方差与序列自相关 在“异方差” 的情况下，OLS估计量不