《计量经济学》第一章导论.ppt

为什么要对参数作估计？ 一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。 （如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容） * 两个概念 参数的估计值：所估计参数的具体数值 参数的估计式：估计参数数值的公式 参数估计的常用方法 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法 * 为什么要检验？ ● 建模的理论依据可能不充分 ● 统计数据或其他信息可能不可靠 ● 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然 结果 ● 可能违反计量经济方法的某些基本假定 对模型检验什么？ 对模型和所估计的参数加以评判，判定在理 论上是否有意义，在统计上是否可靠 * ?经济意义检验 所估计的模型与经济理论是否相符 ?统计推断检验 检验参数估计值是否抽样的偶然结果 ?计量经济学检验 是否符合计量经济方法的基本假定 ?预测检验 将模型预测的结果与经济运行的实际对比 * ? 经济结构分析 分析变量之间的数量比例关系（如： 边际分析、弹性分析、乘数分析） 例：分析消费增加对GDP的拉动作用 ? 经济预测 由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据 （动态预测、空间预测） 例：预测股票市场价格的走势 * ?政策评价 用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价把计量经济模型作为经济活动的实验室） 例：分析道路收费政策对汽车市场的影响 ?验证理论 验证既有理论的正确性，发现新的理论 * * 经济理论 实际经济活动 搜集统计数据 设定计量模型 参数估计 模型检验 是否符合标准 模型应用 经济预测 结构分析 政策评价 修订模型 符合 不符合 计量经济学的研究过程 验证理论 本节基本内容: 将贯穿于全部课程的基本概念和基本问题 ●计量经济模型中的变量 ●参数的估计方法 ●计量经济学中应用的数据 ●计量经济模型的建立 * 从变量的因果关系区分： 被解释变量（应变量）——要分析研究的变量 解释变量（自变量）—说明应变量变动主要原 因的变量（非主要原因归入随机误差项） * 从变量的性质区分 内生变量—其数值由模型所决定的变量，是 模型求解的结果 外生变量—其数值由模型以外决定的变量 （相关概念：前定内生变量、前定变量） 注意: 外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生变量却不能反过来影响外生变量 * 单一方程模型 最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计 法等 联立方程模型 常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等 准则： 参数估计值应符合“尽可能地接近总体参数真 实值”的准则”。 * 数据的来源： 各种经济统计数据 专门调查取得的数据 人工制造的数据 数据类型: 时间数列数据（同一空间、不同时间） 截面数据（同一时间、不同空间） 混合数据（面板数据 Panel Data） 虚拟变量数据 数据的要求： 真实性、完整性、可比性 * 经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模 拟，是对复杂经济现象的简化与抽象 特点：只能在一定假定前提下 忽略次要因素，突出主要因素 * 可利用来建立计量经济模型的关系： 行为关系（如生产、投资、消费） 生产技术关系 （如投入产出关系） 制度关系（如税率） 定义关系 计量经济模型的数学形式： 线性模型：如 非线性模型：如 * 1. 计量经济学的性质 2. 计量经济学与相关学科的联系与区别 3. 学习计量经济学的必要性 4. 计量经济学研究的基本思路和步骤 5. 模型的设定、参数估计、模型检验的要求 6. 模型中的变量及其类型 7. 计量经济研究中数据的类型 8. 参数估计的方法类型 9. 建立计量经济模型的依据 * * 第一章结束了！ 第 一 章 导 论 * * 第一章 导论 对《计量经济学》整体的概略认识 对学科或课程整体认识的必要性: 大系统与子系统的关系; 不能瞎子摸象 内容：●什么是计量经济学 ●计量经济学的基本研究方式