随机过程与排队论10要点.ppt

* * * * * * * * * * * * * 计算机科学与工程学院　顾小丰 37－* 例3 设有2个通信通道，每个通道正常工作时间服从参数为 ?的负指数分布。2个通道出故障是统计独立的，若通道出故障，由2个维修人员独立维修。修理的时间服从参数为?的负指数分布。假设2个通道在t=0时正常工作，设X(t)表示时刻t时出故障的通道数，则{X(t),t?0}是状态空间E＝{0,1,2}的生灭过程。 状态转移速度图 状态转移速度矩阵 0 1 2 ? 2? 2? ? * 计算机科学与工程学院　顾小丰 37－* 例3(续) 平稳分布 ?Q＝0， 即 解得 即平稳分布?＝(?0,?1,?2) * 计算机科学与工程学院　顾小丰 37－* 例4 电话问题 考虑有3条线路的电话交换台。呼唤次数是参数为?的 泊松过程；通话时间服从参数为?的负指数分布，二者相互独立。用户不等待。设X(t)表示时刻t时通话线路数，则{X(t)，t?0}是状态空间E＝{0,1,2,3}的生灭过程。 状态转移速度图 状态转移速度矩阵 0 1 2 3 ? ? 2? 3? ? ? * 计算机科学与工程学院　顾小丰 37－* 例4(续) 平稳分布 ?Q＝0， 即 解得 即平稳分布?＝(?0,?1,?2,?3)，其中 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 37－* 本讲主要内容 连续参数马尔可夫链 转移概率函数、转移矩阵 连续参数齐次马氏链 初始分布、绝对分布、遍历性、平稳分布 转移概率函数的性质 状态转移速度矩阵 生灭过程 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 37－* 下一讲内容预告 排队论简介 排队的概念 基本的排队系统 排队系统的基本组成 经典排队系统的符号表示方法 无限源的简单排队系统——M/M/1/? * 计算机科学与工程学院　顾小丰 37－* P156-157 28. 31. 33. 习 题 四 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 计算机科学与工程学院　顾小丰 随机过程与排队论 计算机科学与工程学院 顾小丰 Email：guxf@uestc.edu.cn * * 计算机科学与工程学院　顾小丰 37－* 上一讲内容回顾 齐次马氏链状态的分类 互通 首达 常返与非常返 正常返与零常返 状态空间分解 不可约马氏链 状态的周期性 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 37－* 本讲主要内容 连续参数马尔可夫链 转移概率函数、转移矩阵 连续参数齐次马氏链 初始分布、绝对分布、遍历性、平稳分布 转移概率函数的性质 状态转移速度矩阵 生灭过程 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 37－* §3.4 连续参数马尔可夫链 类似离散参数马氏链，只是把离散的时间参数 改为连续的时间参数，便可得到类似的结果。 设随机过程{X(t),t?0}，状态空间E={0,1,2, …}。若对于0t1t2…tntn+1及非负整数i1,i2, …in,in+1，有 P{X(tn+1)＝in+1|X(t1)=i1,X(t2)=i2,…,X(tn)=in} ＝P{X(tn+1)＝in+1|X(tn)=in} 即马尔可夫性成立，则称{X(t),t?0}为连续参数马尔可夫链。 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 37－* 转移概率函数 设{X(t),t?0}为连续参数马氏链，对任意i,j?E ＝{0,1,2,…}，任意非负实数s,t，条件概率 pij(s,t)＝P{X(t+s)=j|X(s)=i} 称为此马氏链{X(t),t?0}的转移概率函数，显然 我们称 P(s,t)＝(pij(s,t))i,j?E 为此马氏链的转移矩阵。 这里，pij(s,t)的直观意义是：系统(或质点)在时刻s时处于状态i，再经过t时间转到状态j的条件概率。 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 37－* 连续参数齐次马氏链 若{X(t),t?0}为连续参数马氏链的转移概率pij(s,t)与 时间起点s无关，即 pij(s,t)＝P{X(s+t)=j|X(s)=i}＝pij(t) 则称{X(t),t?0}为连续参数齐次马氏链。 类似地， 一般地，我们要求齐次马氏链的转移概率函数满足如下的连续性条件： P(t)＝(pij(t))i,j?E 称为此齐次马氏链的转移矩阵。 0?pij(t)?1， * 计算机科学与工程学院　顾小丰 37－* 绝对分布、遍历性、平稳分布 设{X(t),t?0}为连续参数齐次马氏链 则称{vj，j?E}为齐次马氏链{X(t),t?0}的平稳分布。 pj＝P{X(0)=j}，j?E，称{pj,j?E}为该马氏链的初始分布； Pj(t)＝P{X(t)=j}，j?E，称{pj(t),j?E}为该马氏链的绝对分布； 如果