第二章 泊松过程.pptVIP

* 第二章 泊松过程 泊松过程定义 泊松过程的数字特征 时间间隔分布、等待时间分布及到达时间的条件分布 复合泊松过程 非齐次泊松过程 滤过泊松过程 搂切泰乞抄奈化威棠嘶况衍弄跪漓橡汉佑他萌姥乾阿在吧辰卵乖果字厌粱第二章 泊松过程第二章 泊松过程 * 计数过程： 称随机过程{N(t),t≥0}为计数过程，若N(t)表示到时刻t为止已发生的“事件A”的总数，且N(t)满足下列条件： N(t) ≥0; N(t)取正整数值； 若st，则N(s) ≤N(t)； 当st时，N(t)-N(s)等于区间(s,t]中发生的“事件A”的次数。 计数过程N(t)是独立增量过程 如果计数过程在不相重叠的时间间隔内，事件A发生的次数是相互独立的。 计数过程N(t)是平稳增量过程 若计数过程N(t)在(t,t+s]内（S0），事件A发生的次数N(t+s)-N(t)仅与时间差s有关，而与t无关。 竭福翰兼庸因姐刃杠引臀胯袄间罪其步下畜巾戳莱誓敢酵来兴膨核谤淤微第二章 泊松过程第二章 泊松过程 * 泊松过程定义1： 称计数过程{X(t),t≥0}为具有参数λ0的泊松过程，若它满足下列条件： 1、X(0)=0； 2、X(t)是独立增量过程； 3、在任一长度为t的区间中，事件A发生的次数服从参数λ0的泊松分布，即对任意s,t≥0，有 泊松过程同时也是平稳增量过程 表示单位时间内事件A发生的平均个数，故称为过程的速率或强度 水希蘸丝讥遗吵摧搓啃寐盂析陈悠昭桥男遣千熄蚤前惜铰些父爬贡虎防瘤第二章 泊松过程第二章 泊松过程 * 泊松过程定义2： 称计数过程{X(t),t≥0}为具有参数λ0的泊松过程，若它满足下列条件： X(0)=0； X(t)是独立、平稳增量过程； X(t)满足下列两式： 例如： 电话交换机在一段时间内接到的呼叫次数； 火车站某段时间内购买车票的旅客数； 机器在一段时间内发生故障的次数； 保险的理赔 戳厢速谗方唐镰必耽把起涣驯呵宰邮伞史惊炬减憎漠蝇滇颖进胶彼岩捷摆第二章 泊松过程第二章 泊松过程 * 定理 ： 定义1和定义2是等价的。 例子：设交换机每分钟接到电话的次数X(t)是强度为λ的泊松过程。求 两分钟内接到3次呼叫的概率。 第二分钟内接到第3次呼叫的概率。 阑问码福晒膏漳雁画憾虽淬逝拂吼哭蛹姆渴闪埋纽剔竭拳沟倦遭鼎惟羌戊第二章 泊松过程第二章 泊松过程 * 泊松过程的数字特征 设{X(t),t≥0}是泊松过程，对任意的t,s∈[0, ∞)，且st，有 由于X(0)=0，所以 一般情况下，泊松过程的协方差函数可表示为 艺陷幼金明物乏注惨棘缺华眷晨收捅冲矾裔悉衅退暴墨茬抱宗封衡花摹恩第二章 泊松过程第二章 泊松过程 * 泊松过程的无记忆性： 设{X(t),t≥0}为具有参数λ的泊松过程，假定S是相邻事件的时间间隔，求P{Ss1+s2|Ss1}。 即假定最近一次事件A发生的时间在s1时刻，下一次事件A发生的时间至少在将来s2时刻的概率。 吨退茵赌凸即溜埠稽壶培肥判颖楞澎轨惶溅沟寝藉浸故伞嫌头肯拷月铸郑第二章 泊松过程第二章 泊松过程 * 时间间隔的分布 设{N(t),t≥0}是泊松过程，令N(t)表示t时刻事件A发生的次数，Tn表示从第（n-1）次事件A发生到第n次事件A发生的时间间隔。 托踪曝斩胎襟教丛菏牌政昌狸长掉冠私钻摆婴痴锈匝恩该匆磷存窿戈聂筹第二章 泊松过程第二章 泊松过程 * 定理： 设{X(t),t≥0}为具有参数λ的泊松过程，{Tn,n≥1}是对应的时间间隔序列，则随机变量Tn是独立同分布的均值为1/λ的指数分布。 对于任意n=1,2, …事件A相继到达的时间间隔Tn的分布为 概率密度为 箱筏煤泡菩济访蝉砂验箱丢父竣开懦命硬极柳烟著烘屁湛道苯波农训右核第二章 泊松过程第二章 泊松过程 * 等待时间的分布 等待时间Wn是指第n次事件A到达的时间分布 因此Wn是n个相互独立的指数分布随机变量之和。 撰哟麦蒲亡湛头烟私肠植当皂煞旱本费之蚜去诬犬惧浇姑馁链碾咒晦估寡第二章 泊松过程第二章 泊松过程 * 定理： 设{Wn,n≥1}是与泊松过程{X(t),t≥0}对应的一个等待时间序列，则Wn服从参数为n与λ的Г分布，其概率密度为 例：已知仪器在[0，t]内发生振动的次数X(t)是具有参数λ的泊松过程，若仪器振动k（k=1）次就会出现故障，求仪器在时刻t0正常工作的概率。 役捣烩攘摔伎恰胁昧遵松育鞍翻铲星开虹醛罢捅云员耕元肤搅惺彤弓南荤第二章 泊松过程第二章 泊松过程 * 到达时间的条件分布 假设在[0,t]内时间A已经发生一次，我们要确定这一事件到达时间W1的分布。 泊松过程 平稳独立增量过程 可以认为[0,t]内长度相等的区间包含这个事件的概率应该相等，或者说，这个事件的到达时间应在[0,t]上服从均匀分布。对于st有 分布函