厦门大学财政系研究生课程课程名称应用计量分析在公共财.pptVIP

我们考虑结合时间序列（time-series） 与 横断面（cross-sectional） 资料: (1) 表面上不相关的回归模型 (2) 虚拟变量模型（A dummy variable model ） (3) 误差组成模型（An error components model） 1. 例子 一个非常具有弹性的线性统计模型如下: 截距与反应参数可以因不同地区处于不同期而改变。 然而, 有太多的未知参数多于资料点。 虛擬變數之設定 ＊ 假设 这个参数变异的模型设定了只有截距变量会改变，反应参数不会改变；而截距只因地区不同而改变，不会随时间改变。 eit~ iid N(0, ?e2 ) 虚拟变量模型把截距 ?it看成是固定、未知的参数。 固定效果模型: 只对我们拥有资料的地区做推论 (dummy variable model) 随机效果模型: 把我们拥有其资料的地区，视为取自一个更大的地区母体的随机样本 (error component model) T=20, N=10 Dit= 1 i=1 D2i= 1 i=2 0 otherwise 0 otherwise D3i= 1 i=3.