跨式盘整策略.docVIP

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2017-02-16 发布于天津
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跨式盘整策略何为跨式盘整策略何时选用跨式盘整策略按现价算无论期权有没有内在价值只要是还没有到期它就应该要包含一种盈利或者盈利扩大的可能性所以通常情况下期权的交易价格比它的内在价值要高而高出部分我们称之为时间价值假如其它条件不变时间价值是随着时间的流逝而不断减少就如同期权离到期日越近它盈利或盈利扩大的悬念就越少那也意味着假如除了时间以外的其它因素不变随着时间流逝期权价格会不断降低如果投资者判断未来一段时间正股的价格不会大幅上涨也不会大幅下跌可在期初构建跨式盘整策略选择到期日相同行权价相同或相近于正

跨式盘整策略 Q：何为跨式盘整策略？何时选用跨式盘整策略？ A：按现价算，无论期权有没有内在价值，只要是还没有到期，它就应该要包含一种盈利或者盈利扩大的可能性，所以通常情况下期权的交易价格比它的内在价值要高，而高出部分我们称之为时间价值。假如其它条件不变，时间价值是随着时间的流逝而不断减少，就如同期权离到期日越近，它盈利或盈利扩大的悬念就越少。那也意味着，假如除了时间以外的其它因素不变，随着时间流逝，期权价格会不断降低。如果投资者判断未来一段时间，正股ETF的价格不会大幅上涨也不会大幅下跌，可在期初构建跨式盘整策略，选择到期日相同，行权价相同或相近于正股标的现价的小幅虚值的认购及认沽期权，认