应用统计学主成分分析.pptVIP

二、由相关矩阵求解主成分 当分析中所选择的经济变量具有不同的量纲，变量水平差异很大，应该选择基于相关系数矩阵的主成分分析。 量纲对于主成分分析的影响及消除方法——对数据进行标准化处理，以使每一个变量的均值为0，方差为1。 数据标准化后,总体的协方差矩阵与总体的相关系数相等. 主成分与原始变量的关系式为： 例：企业经济效益综合分析。用5个经济指标进行考核。用相关系数矩阵法求解主成分。其中计算出的相关系数矩阵为： （1）计算其特征值： （2)各特征值的累计方差贡献率为： （3）从以上方差贡献率看，k=2时主成分个数较为合适。 对应的特征向量为： （4）建立第一和第二主成分： 从相关系数矩阵出发求解主成分的步骤： 1、标准化各观测变量数据。 2、求解标准化各观测变量的相关系数矩阵。 3、求解相关系数矩阵的特征根。 4、求解各特征根对应的特征向量。 三、主成分性质 1，主成分的协方差阵为对角阵 2、P个随机变量的总方差为协方差矩阵?的所有特征根之和 说明主成分分析把P个随机变量的总方差分解成为P个不相关的随机变量的方差之和。 当进行相关系数矩阵求解主成分，各变量标准化后，则p个主成分总的方差之和等于p。 3、贡献率： 第i个主成分的方差在全