第八章时间数列分析.pptVIP

二、时间数列的种类 各环比发展速度的平均数，说明现象每期变动的平均程度 平均发展速度 平均增长速度 说明现象逐期增长的平均程度 四、平均发展速度和平均增长速度 平均发展速度的计算 ⑴ 几何平均法（水平法） 即有： 从最初水平a0出发，每期按一定的平均发展速度 发展，经过n个时期后，达到最末水平an，有 基本要求 计算公式 ⑴ 几何平均法（水平法） 平均发展速度的计算 总速度 环比速度 平均发展速度的计算 ⑵ 方程法（累计法） 从最初水平a0出发，每期按一定的平均发展速度 发展，经过n个时期后，达到各期实际水平之和等于各期推算水平之和 基本要求 将速度和水平结合起来分析。 8.3 时间数列的因素分析 一、时间数列的构成因素 二、长期趋势的测定及统计预测 三、季节变动的测定 四、循环变动的测定 影响时间数列变动的因素可分解为： （1）长期趋势（T） （2）季节变动（S） （3）循环变动（C） （4）不规则变动（I） 可解释的变动 —不可解释的变动 一、时间数列的构成因素 长期趋势 现象在较长时期内受某种根本性因素作用而形成的总的变动趋势 季节变动 现象在一年内随着季节的变化而发生的有规律的周期性变动 循环变动 现象以若干年为周期所呈现出的波浪起伏形态的有规律的变动 不规则变动 是一种无规律可循的诸多偶然因素引起的变动 时间数列的组合模型 （1）加法模型：Y=T+S+C+I 计量单位相同 对长期趋势产生的或正或负的偏差 （2）乘法模型：Y=T·S·C·I 计量单位相同 其余成分以T为基准的相对变动，均以百分数表示。 常用模型 把握现象随时间演变的趋势和规律； 对事物的未来发展趋势作出预测； 便于更好地分解研究其他因素。 测定长期直线趋势的基本方法： ②移动平均法 ③模型拟合法 测定长期趋势的意义： 二、长期趋势的测定及统计预测 ①时距扩大法 ⒉计算各移动平均值，并将其编制成时间数列 一般应选择奇数项进行移动平均； 若原数列呈周期变动，应选择现象的变动周期作为移动的时距长度。 移动平均法 移动平均法的步骤： ⒈确定移动时距（步长） 削弱不规则变动的影响，显示出原数列的长期趋势。 移动平均法 奇数项移动平均: 原数列 移动平均 新数列 移动平均 移动平均 新数列 原数列 移动平均法 偶数项移动平均: 原数列 三项移动平均 五项移动平均 四项移动平均 移动平均对数列具有平滑修匀作用，移动项数越多，平滑修匀作用越强； 由移动平均数组成的趋势值数列，较原数列的项数少； 局限：不能完整地反映原数列的长期趋势，不便于直接根据修匀后的数列进行预测。 移动平均法的特点 模型拟合法 是通过数学方法对时间数列配合一条理想的趋势方程 ，使其与原数列曲线达到最优拟合 直线趋势方程： 曲线趋势方程： …… 趋势线拟合法的基本程序 判断趋势类型 计算待定参数 利用方程预测 定性分析 t yt 一阶差分yt - yt-1 1 2 3 4 ? n a + b a + 2b a + 3b a + 4b ? a + nb — b b b ? b 直线趋势方程： t yt 一阶差分 二阶差分 1 2 3 4 ? n a + b + c a + 2b + 4c a + 3b + 9c a + 4b + 16c ? a + nb + n2c — b+3c b+5c b+7c ? b+(2n-1)c — — 2c 2c ? 2c 抛物线趋势方程： t yt yt / yt-1 1 2 3 4 ? n ab ab2 ab3 ab4 ? abn — b b b ? b 指数曲线趋势方程： 用最小平方法 求解参数 a、b ，有 直线趋势的测定 直线趋势方程： 经济意义： 数列水平的 平均增长量 当?t = 0时，有 N为奇数时，令t = …，-3，-2，-1，0，1，2，3， … N为偶数时，令t = …，-5，-3，-1，1，3，5， … 求解a、b的简捷方法 （一）季节指数 刻画序列在一个年度内各月或季的典型季节特征 反映某一月份或季度的数值占全年平均数值的大小 以季节指数的平均数等于100%为条件而构成 如果现象的发展没有季节变动，则各期的季节指数应等于100% 季节变动的程度是根据一套季节指数中各指数与其平均数(100%)的偏差程度来测定 如果某一月份或季度有明显的季节变化，则各期的季节指数应大于或小于100% 三、季节变动的测定 月份数据：季节模型就由12个指数组成； 季度数据：季节模型就由4个指数组成； （二）季节指数的计算方法 1.假定原时间数列中没有明显的趋势变动和循环变动，只需消除不规则变动即可得到季节指数。 同期平均法 根据各年（一般至少需要三年）的月份（季度）数据计算出同月（季）的平均数； 计算出全部数据的总的月（