第3章多元正态分布均值向量和协差阵的检验.pptVIP

（一）协差阵 已知时均值向量的检验 假设 成立，检验统计量为 （3.6） 给定检验水平 ，查 分布表找出临界值 ， 判断：若 ，则接受备择假设；否则接受原假设。 * * ( ) n c ; 2 p 2 c 4 = n 10 = n 20 = n 0 注意： 其中， 利用的是p维随机向量二次型的结论之一： 设 ，则 ，其中 。 * * （二）协差阵 未知时均值向量的检验 假设 成立，检验统计量为 其中， 给定检验水平 ，查F 分布表，可确定出临界值 . 判断：若 ，则接受备择假设，否则接受原假设。 * * (3.7) ( ) 2 1 , , f f x p ( ) 50 , 10 2 1 = = f f ( ) 10 , 10 2 1 = = f f ( ) 4 , 10 2 1 = = f f x 0 例题： * * * * 样本离差阵 三、两个正态总体均值向量的检验 （一）当协差阵相等时，两个正态总体均值向量的检验 设 ， ，为来自p 维正态总体 的容量为n的样本； ， ，为来自p维正态总体 的容量为 的样本。两组样本相互独立，且 。 * * 1.针对有共同已知协差阵的情形 假设 成立，检验统计量为 （3.8） 给定显著水平 ，查 分布表确定临界值 。 判断：若 ，则接受备择假设 ；否则接受原假设。 * * 两组样本独立 2．针对有共同的未知协差阵的情形 提出假设： 构造检验统计量 （3.9） 给定显著性水平 ，查F 分布表 确定临界值 。 判断：若 ，则接受备择假设；否则接受原假设 。 * * 例题： * * * * * * （二）协差阵不等时，两个正态总体均值向量的检验（两总体协差阵未知）。 设 ， ，为来自p 维正态总体 的容量为n的样本； ， ，为来自p维正态总体 的容量为 的样本。两组样本相互独立,且 ， * * 1．针对n=m 的情形 令 构造检验统计量为 （3.10） * * 令 构造检验统计量为 * * 2．针对n≠m 的情形(假设nm 且两总体协差阵相差不大时) 第三节 协差阵的检验 一个正态总体协差阵的检验 多个协差阵相等检验 * * 一、一个正态总体协差阵的检验 设 来自p 维正态总体