计量经济学-上海金融学院.ppt

《计 量 经 济 学》 Econometrics 本课程 主讲教师： 杨智峰 办公地点： 上海金融学院2号楼211室 联系电话： E-mail: wind4202@126.com 公共邮箱: econometrics2211@126.com 密码：111111 教材 首选教材： 《计量经济学教程》，谢识予，复旦大学出版社，2007 1.教材特点 2.课程定位 备选教材：《计量经济学》，李子奈 潘文卿，高等教育出版社，2008。 参考书 1. 《计量经济学基础》，古扎拉蒂，林少宫译，北京：中国人民大学出版社，2000。 2. 《计量经济学导论：现代观点》，伍德里奇，中国人民大学出版社，2003.3。 3. 《计量经济分析方法与建模-Eviews应用及实例》，高铁梅，清华大学出版社，2006 。 4.张晓峒，计量学经济软件Eviews使用指南(第二版)，南开大学出版社，2004。 5.潘文卿 李子奈 高吉丽，计量经济学习题集，高等教育出版社，2005。 课程说明 1.教学目的 通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 2.先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计 授课计划安排 第一章 导论 第二章 概率统计基础 第三章 两变量线性回归(1,2,3节) 上机（熟悉EViews软件，能进行两变量线性回归的操作） 第三章 两变量线性回归(4,5,6节) 第四章 多变量线性回归 上机（能进行多变量线性回归的操作） 中期习题课、测验 授课计划安排(续) 第五章 线性回归的定式偏差 第六、七章 异方差、误差序列相关 上机 第八章 多重共线性 第九章 分布滞后和自回归 第十章（机动） 伪回归和单位根 第十一章、第十二章联立方程组课程论文（机动） 上机测验、习题课 复习与答疑 课程成绩 考勤,课堂表现,上机,作业及测验： 30分 期末考试： 70分 本课程学习要求 1.“出勤”：课程连贯性与渐进性要求。 2.“出力”：课前预习，上课认真听讲、思考，课后及时复习、做练习。 3.自己动手去熟悉软件Eviews。 课堂纪律 教室内禁止吃东西 上课时严禁接打手机和收发短信 上课时严禁讲话 (但鼓励踊跃发言!) 上课时禁止随意走动和离开教室 第一章 导论 第一节 计量经济学的产生和发展 第二节 计量经济学的功能和作用 第三节 计量经济学的分析方法 第四节 计量经济模型 第五节 经济数据 第六节 计量经济模型的应用 第七节 计量经济学的新发展 第一节 计量经济学的产生和发展 1. 计量经济学产生、发展的历史 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊《Econometrica》 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展 第一节 计量经济学的产生和发展(续) 2.诺贝尔经济学奖与计量经济学 历届获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F.Engle C. Granger 18位左右担任过世界计量经济学会会长,30位左右在获奖成果中应用了计量经济学 “二战以后的经济学是计量经济学的时代”—samuelson;“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”--Klein The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the crea