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第十五章 非寿险精算选讲 15.1 基本概念与模型 15.2 车辆保险 15.1 基本概念与模型 一、基本概念 1.非寿险精算 保险精算学大致上可以分为寿险精算学和非寿险 精算学两大部分。我们已经学习了寿险精算学的 基础知识，它是建立在完整的生命表基础上的对 人的生存与死亡风险进行保障的精算数学方法， 其核心内容可以概括为死亡和生存给付的精算 现值的计算方法、寿险产品定价和准备金评估。 它的特点是基于人的生存规律，这一规律已经由生命表表出，因此，它的理论和方法十分成熟。非寿险精算学泛指寿险精算以外的其他保险的精算问题研究，这些保险包括财产保险、医疗保险、健康保险、人身意外伤害保险、社会保险等。在财产保险中又包括房屋建筑物保险、车辆保险、火灾保险、海上保险、航空保险等等。在上述非寿险的保险 中，保险的标的一般是相应风险造成的损失。然而，各种非寿险险种对应的损失的分布规律并不像寿险中的生命表那样业已阐明，需要利用概率论和数理统计的随机不确定性方法加以探索和近似表述，这是非寿险精算与寿险精算的显著区别，也是非寿险精算相对较难的主要原因。非寿险精算的主要任务是建立风险损失的分布规律模型，通过费率厘定来制定保险保 费，根据具体风险损失进行理赔额的厘定等。 各种非寿险精算的险种所对应的风险损失的分布 规律简称损失模型。在此，我们将风险损失看成 非负随机变量，如一辆轿车在一年内由风险事故 造成的车体受损次数是一随机变量，同时受损造 成的经济损失金额额度也是一个随机变量。再如 森林火灾次数和火灾经济损失金额额度都是随机 变量。利用概率论中随机变量的理论是可以给出 上述损失变量的概率分布规律的。 2.一些重要的随机变量及其分布的回顾：泊松（Possion）分布、二项分布、负二项分布、几何分布、指数分布、对数正态分布、伽马分布、帕累托分布、威布尔分布等；3.一些随机变量重要统计数字特征回顾：数学期望、方差、标准差、变异系数、偏度系数。4.费率厘定：根据保险标的的经验损失数据和其他相关信息建立模型，并对 其未来的保险成本进行预测。费率由纯保费、费用附加和利润附加三部分 构成。 5.风险单位：是对风险进行度量的基本 单位，也是费率厘定的基本单位。不同 险种有不同的风险单位。以汽车保险为 例一个风险单位通常指“一个车年”，为 一辆汽车提供一年期的保险的汽车保险 单就是一个风险单位，而为5辆汽车提供 年期保险的汽车保险单就是2.5个风险单位。6.索赔频率：是指在一定时期内每个风险单位 的索赔数，通常用总索赔次数与风险单位数的比 值进行估计。如汽车保单组合在2010年有5000 个车年的风险单位数，而在该年发生的索赔次数 为800次，则在2010年每个风险单位的索赔频率 就是800/5000=16%. 7.索赔强度：是指一个风险单位每次索赔的金 额，通常用赔款总额与索赔次数之比进行估计。 在计算索赔强度时，可以不包括各种理赔费用， 而仅以赔款为基础，也可以包括直接理赔费用。赔款可以是已付的、已报案的或预测的最终赔款，相应地，索赔次数也可以是已付的、已报案的或预测的最终索赔次数。8.纯保费：是指保险公司对每一风险单位的平均赔款金额，可以表示为么个风险单位与索赔频率与索赔强度的乘积。保费是纯保费加上费用和利润附加所得。9.赔付率：是赔款与保费之比。10.分类费率：是对个体风险进行分类的基础上所厘定的费率。11.经验费率：是根据个体风险的历史索赔经验 所厘定的费用。包括信度模型和奖惩系统。 二. 损失模型 损失模型又可以称为索赔模型，因为保 险损失发生实际上等价于索赔发生。损 失模型即是损失随机变量的分布。通常 将损失模型分为损失次数（索赔次数） 模型和损失金额（索赔额）模型以及累 积损失模型三种。 1. 损失次数模型 根据各类风险事故发生的特点可以分类建立相应 的损失次数模型，常见的有： 稀有事件模型，即泊松分布； 在损失发生一定次数r的情况下还有可能发生k次 的概率模型，负二项分布； 在n个保单中有k次损失发生的概率模型，二项分 布； 两类保单中一类保单发生损失k次时另一类保单 才发生一次损失的概率模型，几何分布。 2. 损失金额（索赔额）模型 常用的损失金额模型有： 指数分布（见概率统计教科书），可以刻画 某类保险保单的年总索赔额的分布情况，如 可以用来刻画医疗事故保险每个保单的年索赔额模型，因为在很多年份没有索赔发生，所以这个模型的主要概率（0.7）集中在零点，剩下的概率0.3分布在正实数中。对数正态分布（见教科书）；伽马分布（见教科书）；帕累托分布：设损失金额服从参数为 的帕累托分布，则其分布函数和密度 函数分别为：其中，x与两个参数均大于零。 帕累托分布具有性质：