第六章新 计量经济学-多重共线性幻灯片.pptVIP

回顾： 什么函数可以描述产量与其总成本关系？ 如果要计算两个变量之间的弹性应用什么函数形式？ 如何计算科技进步贡献率？用什么函数？如何计算？ 第一节 多重共线性的概念 第二节 多重共线性的后果 第三节 多重共线性的检验 第四节 多重共线性的修正方法 第五节 案例 一、多重共线性的定义 多重共线性是指解释变量 Xi 之间存在完全的或近似的线性关系。在线性模型中，解释变量的 观察值距阵X(包括常数项)其秩等于模型中的解释变量的个数加一 rank(X)= k + 1 如果此假定不成立，则称解释变量Xi之间存在多重共线性,至少有一列向量可由其它列向量线性表示。如 X2 = ? X1 X2与 X1的相关系数为1，解释变量X2 对因变量Y 的作用可由X1 完全替代。 1、经济变量之间的相互依存关系 如替代品价格之间会存在多重共线性 2、时间趋势影响 经济繁荣和经济衰退 时间序列样本建立线性模型时，往往存在多重共线。 3、样本资料方面的原因 样本资料推算数据往往存在多重共线性 4、滞后变量的引入 同一变量的前后期之值可能是高度线性相关的 5、虚拟变量设置不合理 6、变量设置过多 多重共性的原因 一、完全多重共线性的影响 1、无法估计模型参数 yi = b1 x1+ b2 x2 完全共线性: