风险管理与保险.ppt

第一节 风险概述 一、风险定义 二、损失、风险因素和风险事故 三、风险单位 一、风险定义 二十世紀全球十大灾难資料來源︰EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database, University Catholique de Louvain, Brussels, Belgium. 一、风险定义 火灾、地震、洪水、车祸、疾病…… 定义1：风险即损失的不确定性。强调风险本质在于损失和不确定性。 “股市有风险，入市需谨慎” 定义2： 风险是在特定条件下，各种实际结果和预期结果之间的差异。 思考： 损失 (Loss) — 损失，指非故意的、非计划的、非预期的经济价值的减少。 — 损失分为直接损失和间接损失。 直接损失：承保风险造成的标的物本身的损失。 间接损失：包括额外费用损失、收入损失、责任 损失。 责任损失包括两方面： （1）无法履行契约责任的损失 （2）因过失或故意而导致他人遭受财产损失或人身伤害的侵权行为依法应负的经济赔偿责任 三、风险单位 风险单位（exposure unit），是指一次保险事故可能造成的最大损失范围，是风险研究者进行风险管理、控制、预测和分析的独立单元 这种独立单元可以是一个区域、一幢建筑、一间企业或学校，也可以具体到一个特定的地段、楼层、一辆车、企业的一个车间等 一个风险单位的特点是其面对的风险性质、类别、程度及发生概率基本相同 类似的风险单位构成保险集合（insurance pools）。保险集合中的每个风险单位代表了保险公司的一种或有债务。因此，一个保险集合中，风险单位的数量可能并不等于保险集合中的被保险人的数量。如，一张车险保单承保的汽车可能不止一辆。 划分风险单位的目的 （1）一个独立的风险单位的风险概率相对稳定，可以据此推测和判断同类标的发生损失事件的概率 （2）一个独立的风险单位面临的可能最大损失相对固定，有利于计算风险成本，方便企业或个人进行涉及风险费用的财务安排 （3）一个独立的风险单位所面临的出险项目相对固定和集中，便于对具体风险项目进行管理、控制、预测和分析 阅读资料： 《中华人民共和国保险法》第100条明确规定：保险公司对每一危险单位，即对一次保险事故可能造成的最大损失范围所承担的责任，不得超过其实有资本金加公积金总和的10%；超过的部分应办理再保险。但是在业务实践中，由于保险标的千差万别，国内保险界此前对危险单位划分的原则和具体方法一直没有形成统一的认识。 中国保监会2006年5月颁布了第一批《财产险危险单位划分方法指引》，包括《第1号：基本原则和基本方法》、《第2号：水力发电企业》、《第3号：火力发电企业》、《第4号：航天风险》、《第5号：公路及桥梁》。是中国保监会为规范国内财产保险市场秩序、引导财产保险公司提高业务管理水平的重要举措。 第二节 风险种类 一、按风险性质划分 二、按风险发生原因划分 三、按风险损害对象划分 一、按风险性质划分 纯粹风险：只有损失机会而无获利可能的风险，如自然灾害、意外事故、生老病死 投机风险：既有损失机会也有获利机会的风险，如证券投资、市场开发 二、按风险发生原因划分 自然风险：由自然现象、物理现象或其他实质性风险因素导致损失的风险。如地震、水灾、火灾 社会风险：由于个人行为的反常或不可预料的团体行为所致的风险。如盗窃、抢劫、罢工、动乱 经济风险：由于市场因素的变动或估计错误而导致经营损失的风险。如生产的增减、价格的涨跌 政治风险：起源于宗教、种族、国家之间的冲突、叛乱、战争所引起的风险。[新闻] 三、按风险损害对象划分 财产风险：财产发生毁损、灭失、贬值的风险 人身风险：人们因生、老、病、死、伤残而产生的经济上的风险 责任风险：因侵权行为造成他人财产损失或人身伤亡，依法应负有的经济赔偿责任的风险 信用风险：经济交往中权利人和义务人之间，由于义务人一方违约或犯罪造成对方经济损失的风险 第三节 风险管理 一、风险管理思想 二、风险管理基本过程 “一个具有革命意义的看法是，对风险的掌握程度是划分现代和过去时代的分水岭：所谓对风险的掌握就是说未来不再更多地依赖上帝的安排，人类在自然面前不再是被动的。” “风险管理有助于我们在非常广阔的领地里进行决策，从分配财富到保护公共健康，从战争到家庭计划安排，从支付保费到系安全带，从种植玉米到玉米片的市场营销。” ——Peter L.Berstein《与上帝作对：风险的非凡经历》 一、风险管理思想 风险管理思想的兴起 虽然风险管理思想的萌芽可以追溯到远古时代原始人类的生存活动，但是，作为系统的科学，风险