运筹学案例分析.docxVIP

题目:设某人有400万元金额,计划在四年内全部用于投资。已知在一年内若投资用去X万元就能获得万元的效用。每年没有用掉的金额，连同利息（年利率10%）可再用于下一年的投资。而每年已打算用于投资的金额不计利息。试制定金额的使用计划，而使四年内获得的总效用最大？用动态规划方法求解用拉格朗日乘数法求解比较两种解法，并说明动态规划方法啊有哪些优点。动态规划研究的问题是与时间有关的，它是研究具有多阶段决策过程的一类问题，将问题的整体按时间或空间的特征而分成若干个前后衔接的时空阶段，把多阶段决策问题表示为前后有关联的一系列单阶段决策问题，然后逐个加以解决，从而求出了整个问题的最优决策序列。由于动态规划方法有逆序揭发和顺序解法之分，其关键在于正确写出动态规划的递推关系式。一般来说，当初始状态给定时，用逆推的较方便；当终止状态给定时，用顺推比较方便。n阶段决策过程：其中取本题是一个四阶段决策问题，设第n年初有Sn万元资金(连同利息)可用于投资，用掉Xn万元。其中，Sn+1 =1.1（Sn-Xn）maxZ=+++s.t. 设状态变量为S1、S2、S3、S4 、S5 ，并记S1 =400；取问题中的变量X1 、X2 、X3 、X4为决策变量；各阶段指标函数按加法方式结合。令最优值函数fk(sk)表示为第k阶段的初始状态为Sk,从k阶段到4阶段所得效用的最大值。S1=400 X1 S2 X2 S3 X3 S4 X4 S5 设S4=X4 S4=1.1(S2-X2) S2=1.1(S1-X1) S1=400则有S4=X4 0X3S3 02S2 0X1S1=400于是用逆推解法，从后向前依次有：f4(S4)=maxX4=S4()= 及最优解 X4* = S4f3(S3)=max0≤X3≤s3(+f4(S4))=max0≤X3≤s3((+)研究函数h(x)=，可求得当时，h(x)max == FOC h’(x) = + Xo = SOC h(x0) 0因此 f3(S3)= max0≤X3≤s3((+)=及最优解X3* =f2(S2)=max0≤X2≤s2((+f3(S3)=max0≤X2≤s2((+ = 及最优解X2*=f1(S1)=max0≤X1≤s1（+f2(S2))=max0≤X1≤s1（+ = =43.0813万元及最优解X1*==86.2069万元S2 =1.1(S1-X1)=345.17241万元，X2*= =104.2817万元S3=1.1(S2-X2*)=264.9798万元，X3*==126.1808万元S4=1.1(S3-X3*) =152.6789万元，X4*=S4 =152.6789万元最大值为maxZ=?1(400)=43.0813万元(1)令?=+++-() --求偏导，有即因此，解得：动态规划方法的优越性与不足动态规划的成功之处在于，它可以把一个n维决策问题变换为n个一维最优化问题，一个一个地求解。这是经典极值方法所做不到，它几乎超越了所有现存的计算方法，特别是经典优化方法。另外，动态规划能够求出全局极大或极小，这也是其它优化方法很难做到的。应该指出的是，动态规划是求解某类问题的一种方法，是考察问题的一种途径，而不是一种特殊的算法，它不像线性规划那样有统一的数学模型和算法（例如单纯形法），而必须对具体问题进行具体分析，针对不同的问题；运用动态规划的原理和方法，建立起相应的模型；然后再用动态规划方法去求解。优越性：高效率的算法之一易于确定全局最优解。动态规划方法是一种逐步改善法，它把原问题化成一系列结构相似的最优化子问题，而每个子问题的变量个数比原问题少得多，约束集合也简单得多，故较易于确定全局最优解。动态规划是求出全局最优解的唯一方法。能得到一族解，有利于分析结果。动态规划方法将求解分成多阶段进行，求出的不仅是全过程的解，而且包括所有子过程的一族解。能利用经验，提高求解的效率。动态规划方法反映了过程逐段演变的前后联系，与实际过程联系得更紧密。不足之处：没有一个统一的标准模型可供应用。由于实际问题不同，其动态规划模型也就有异，虽然理论上说可以把某些静态规划的问题转化为动态规划模型来求解，但这种转化有时将变得十分困难。应用的局限性。由于构造动态规划模型时，状态变量必须满足“无后效性”条件，这条件不仅依赖于状态转移规律，还依赖于允许决策集合和指标函数的结构，是一个相当强的条件。在数值求解时，存在“维数障碍”，每递推一段，都必须把前一段算出的最优值函数在相应的状态集合上的全部值存入电子计算机的内存。