第三讲保费的调整.ppt

保费数据的调整 均衡保费 考虑某险种，经验期包括若干年，若其他条件不发生变化，但经验期内的费率并不相同，我们将经验期内的费率调整到当前费率的水平，在此基础上计算经验期的已赚保费，就是均衡保费，或者等水平已赚保费。在用赔付率法厘定保费时，均衡保费是一个重要的概念。 风险单位数扩展法 计算均衡保费的精确方法是将经验期的每一份保单都按照当前的费率水平重新计算已赚保费，这就是风险单位数扩展法。 风险单位数扩展法要求详细的风险信息，完善的保单数据库，而且计算量很大。 风险单位数扩展法（例） 如下的一年期保单详细信息，计算均衡保费。 风险单位数扩展法（例） 这六张保单的均衡已赚保费为 平行四边形方法 平行四边形方法假设风险单位数在经验期内均匀分布，根据简单的几何关系，将经验期的已赚保费调整到当前的费率水平。 平行四边形方法（例） 假设经验期为2009、2010、2011、2012年。有下面两个资料，计算经验期均衡已赚保费。 平行四边形方法（例） 先求得各时间段的相对费率水平。假设2007年 1月1日调整后的相对费率为1，则2008年7月1 日后，2009年10月1日后，2011年4月1日后， 2012年7月1日后的相对费率分别为 平行四边形方法（例） 下图是相对费率的平行四边形表示法，横轴表 示保单的生效日，纵轴表示保单期限结束的百 分比。 平行四边形方法（例） 由上图可见，2009年的已赚保费由三部分构 成，第一部分相对费率为1，第二部分相对费率 为1.1，第三部分相对费率为1.265。假设保险 公司2009年承保的业务是均匀分布的，则有 12.5%的已赚保费是按照相对费率1承保的，有 84.375%是按照相对费率1.1承保的，有 3.125%是按照相对费率1.265承保的。因此， 2009年的平均相对费率为1.092656。 平行四边形方法（例） 2009年按照当前费率计算的已赚保费为 平行四边形方法（例） 整个经验期的均衡已赚保费为1727.7万元。 保费的趋势调整 平均保费水平的影响因素：费率在经验期的变化，费率厘定系统的变化，费率厘定系统本身的影响，业务结构的变化。 调整方法：一种方法是根据当前的情形，重新计算经验期的保费。从理论上讲，这种调整是精确的，适用于一次性的、可测量的影响；另外一种方法是观察经验期平均保费水平的变化趋势，选定趋势因子，将经验期的平均保费水平调整到未来新费率使用期间，适用于连续的、难以测量的影响。 保费的趋势调整 费率在经验期的变化，一般用第一种方法调整。 费率厘定系统的变化，一般用第一种方法调整。 费率厘定系统本身的影响，一般用第二种方法调整。 业务结构的变化，具体问题问题分析。 平均保费水平的趋势调整（例）见Excel。 习题一 由下表某家庭财产险2008、2009年的承保数据，计算2009年的已赚风险单位数。 习题一 若有两年内所有提前终止保单的提前终止时间和保单到期时间，重新计算2009年的已赚风险量。 习题二 某险种各事故年的累计索赔次数如下，预测各事故年的最终索赔次数。 习题三 某险种的承保在一年内均匀分布，保单期限为1年，2011年已赚保费235万元，2012年260万元，其费率调整情况如下，计算这两年的均衡已赚保费。 * * 2009.10.01撤销 800 640 1280 1350 370 2250 45 45 50 50 55 60 2008.07.01 2009.04.01 2009.12.31 2010.10.01 2011.04.01 2011.07.01 A B Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 备注 已赚保费 费率（元） 签约日 保单 +8% +10% +15% +12% +5% 2007.01.01 2008.07.01 2009.10.01 2011.04.01 2012.07.01 费率调整幅度 费率调整日期 330 350 380 400 2009 2010 2011 2012 已赚保费（万元） 年份 2008 2012 2011 2009 2010 1 1.1 1.265 1.4168 1.48764 同样得到2010、2011、2012年按照当前费率 计算的已赚保费分别为 400 0 0 0.03125 0.84375 0.125 1.420911 418.8 380 0 0 0.28125 0.71875 0 1.307694 432.3 350 0 0.28125 0.71875 0 0 1.218594 427.3 330 0.125 0.84375 0.03125 0 0 1.092656 449.3 已赚保费 相对费率1占比 相对费率1.1占比 相对费率1.265占比 相对费率1.4168占比 相对费率1.48764占比 平均相对费率 均衡已赚保费 2012 2