中国商业银行效率统计模型研究-中国统计教育学会.docVIP

全国大学生统计建模大赛论文 中国商业银行效率统计模型研究 参赛单位：湖南大学 学院名称：统计学院 参赛队员：安普帅、唐李伟、赵谦指导老师：周四军教授 摘 要 效率是商业银行核心竞争力的重要内容，自国2001年12月加入世界贸易组织后，国的金融市场的开放对国商业银行的效率必定带来一定的影响。因此如何提高商业银行的效率逐渐成为人民关注的焦点。国四大国有商业银行和12家股份制商业银行2005～2007年的数据采用一般的加权分析测度目标商业银行的效率数据包络分析方法（DEA）并运用LINGO和统计分析软件对DEA模型进行了求解，四大国有商业银行的整体效率低于新兴的股份制商业银行，而在技术效率方面普遍高于股份制商业银行的结论。 关键：商业银行；技术效率；方法；DEA方法； 目 录 一、绪言 1 二、指标的选取和数据的说明 2 三、模型的提出、求解和检验 5 四、两种模型计算的效率比较 14 五、商业银行效率提高的建议 15 六、模型存在的不足及改进方向 16 参考文献 18 附 录 19 一、绪言 1.问题的提出 从2006年底起，中国金融系统已对国外全方位开放，中国商业银行必须提升效率，以应对外资银行全面进入带来的挑战和冲击。 2001年11月10～11日，在卡塔尔首都多哈举行的第四届世界贸易组织部长级会议完成了中国加入WTO的相关法律程序。2001年12月11日，中国成为WTO的正式成员。根据WTO的有关协议，中国将对外资银行逐步开放国内市场。金融业被认为是中国加入WTO后受冲击最大的行业之一。与西方发达国家的商业银行相比，中国商业银行无论是资产质量、盈利水平、资本充足率等经营指标方面。还是在业务产品创新、信息化等技术因素方面，抑或是在经营理念、组织架构、业务流程、治理结构、人力资源等管理因素方面。都处于相对落后的地位，集中体现在商业银行效率较低。加入WTO后中国银行业原来可以依托的防火墙已不复存在，从2006年底起，外资银行已开始全方位的进入中国金融领域，给中国商业银行发展带来前所未有的挑战和压力。中国商业银行必须提升效率，以应对外资银行的挑战和竞争。 银行效率是指银行业务活动中的投入与产出或者成本与收益之间的对比关系，是银行对其资源的有效配置，是其竞争力的体现。提高银行效率，既是商业银行的核心任务，也是其可持续发展的前提条件。从本质上讲，银行效率是银行对其资源的有效配置，是银行市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力的总称。目前有关研究银行效率文献有：奚君羊、曾振宇（2003）运用参数估计方法检验了我国商业银行的效率，结果发现我国中、农、工、建4家国有银行的效率低于新兴商业银行，从制度层面解释了我国商业银行效率低下的原因；张建华（2003）用数据包络分析方法（DEA）的基本模型和改进模型，对1997年～2001年国有、股份制及城市商业银行的效率状况进行了全面分析；刘汉涛（2004）指出我国银行显示出了较大的技术无效率，股份制银行平均效率要高于国有银行，国有银行规模无效程度比较严重，越来越多的股份制银行进入递减规模报酬阶段；陈守东、刘芳（2006）利用1996年～2005年的数据，运用DEA模型全面测度了商业银行的技术效率、成本效率和配置效率，结果表明国有商业银行三种效率均低于股份制商业银行；周四军、庄成杰、袁鹏、刘红（2008）利用1999年～2005年的数据，分别从经济（财务）和技术（生产）的角度，采用财务指标分析方法和数据包络分析方法（DEA）来测度和评价中国商业银行的效率和排名，并对两种测度方法进行比较分析，结果显示两种测度方法测度的各商业银行效率值及排名结果基本一致，即国有商业银行效率明显低于股份制商业银行。 本文基于2005年、2006年和2007年16家主要商业银行的数据，利用一般的加权分析和数据包络分析方法（DEA）对中国国有商业银行和新兴商业银行的效率。 指标的选取和数据的说明 1指标的选取 2000年，中国人民银行开展国有独资商业银行等金融机构贷款质量、盈亏状况等真实性大检查，制定《国有独资商业银行考核评价方法》，首次对国有独资商业银行的经营业绩进行定量考核，并加强了对国有独资银行信息披露的监管，同时，国务院向国有重点金融机构派驻了监事会。中国人民银行对国有商业银行考核评价主要从资产质量、盈利及减亏能力、流动性和资本充足率四个方面进行，对国有独资商业银行的经营业绩进行动态评估，督促银行通过滋生努力提高经营业绩[1]。鉴于上叙述和考虑数据的可得性，本论文采用的测度项目有盈利能力、费用控制能力、资产质量、资产流动性和发展能力，资本收益率，”，，”，”是公认的评价银行盈利能力最具综合性的指标，能够反映银行每单位资本创造