蒙特卡罗方法概述.doc

蒙特卡罗方法概述 § 8.2 引例：蒲丰投针问题 在用传统方法难以解决的问题中，有很大一部分可以用概率模型进行描述．由于这类模型含有不确定的随机因素，分析起来通常比确定性的模型困难．有的模型难以作定量分析，得不到解析的结果，或者是虽有解析结果，但计算代价太大以至不能使用．在这种情况下，可以考虑采用Monte Carlo方法。下面通过例子简单介绍Monte Carlo方法的基本思想． Monte Carlo方法是计算机模拟的基础，它的名字来源于世界著名的赌城——摩纳哥的蒙特卡洛，其历史起源于1777年法国科学家蒲丰提出的一种计算圆周的方法——随机投针法，即著名的蒲丰投针问题。这一方法的步骤是： 1)????? 取一张白纸，在上面画上许多条间距为d的平行线，见图8.1(1) 2)????? 取一根长度为的针，随机地向画有平行直线的纸上掷n次，观察针与直线相交的次数，记为m 3）计算针与直线相交的概率． 由分析知针与平行线相交的充要条件是 其中 建立直角坐标系,上述条件在坐标系下将是曲线所围成的曲边梯形区域，见图 8．l（2）． 由几何概率知 4）经统计实验估计出概率由(*)式即 Mon