商业银行管理理论与方法教材.ppt

第一章 商业银行管理理论与方法  第一节 全球银行业发展动态  一、全球前十大银行排名 2013年，按一级资本排名，世界前10大银行：中国工商银行（1606.4亿美元）、摩根大通银行、美国银行、汇丰金融集团、中国建设银行、花旗集团、日本三菱金融集团、美国富国银行、中国银行、中国农业银行。   2014年，按一级资本排名，世界前10大银行：中国工商银行（2076.1亿美元）、中国建设银行、摩根大通银行、美国银行、汇丰金融集团、花旗集团、中国银行、富国银行、中国农业银行、日本三菱金融集团。 2014年世界前十大银行 单位：百万美元   2015年，排名为：中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、汇丰银行、中国银行、摩根大通国际、法国巴黎银行、三菱日联金融集团、美国银行、巴克莱银行  从一级资本看，过去约15年间，美国银行业基本走出了一个“U”型走势，西欧银行业在“M”型震荡中有所下行，日本银行业呈现出“倒U”型发展，中国银行业则正在以“J”型形态蓄势起飞。 二、全球大银行的盈利能力和风险状况 1、亚洲银行业的盈利能力提高 2014年，全球1000家大银行的税前利润为9200亿美元。其中，中国银行业利润2920亿美元，占全球总利润的31.78%，中国工商银行和中国建设银行排在前两位。  美国银行业税前利润为1830亿美元，占全球银行业利润的20%。 欧元区银行业利润2014年仅占全球3%，较2008年危机前的25%大幅下滑。其中，意大利银行业亏损350亿美元，为全球表现最差国家。 ——数据来源：英国《银行家》   2、全球银行业一级资本比重 亚洲银行业一级资本占全球银行业的比重由34.94%提高至35.96%，而排名第二的西欧地区由34.63%降至33.78%； 全球银行业一级资本比重分布图 全球1000家大银行的分布图  3、全球银行业的风险状况 全球银行业的整体稳健性有所改善。2014年，全球银行业一级资本与资产比率(Tier 1 Capital-to-assets ratio)达到5.86%，比危机前4.5%左右的均值高出1.36个百分点，显现出全球银行业在补充资本、去杠杆等方面取得了阶段性成果。  三、全球系统重要性银行 2014年，金融稳定理事会（FSB）宣布新一期系统重要性金融机构名单，30家银行被认定为“系统重要性银行”，美国为8家，英国4家，德国1家、中国3家。 评价指标： 从全球活跃程度、规模、关联度、可替代性和复杂性5个维度，采用12个指标评估银行的全球系统重要性。  12个评价指标： （1）调整后的表内外资产余额； （2）金融机构间资产 （3）金融机构间负债 （4）发行证券和其他融资工具 （5）通过支付系统结算的支付额 （6）托管资产 （7）场外衍生产品  （8）交易类和可供出售的证券 主要指流动性较强的资产和负债 （9）有价证券承销额 （10）第三层次资产 运用非市场可观察参数计算公允价值的金融资产余额 （11）跨境债权 （12）跨境债务  美国：美国银行、富国银行、花旗集团、高盛集团、摩根大通、摩根斯坦利、道富银行和纽约梅隆银行 英国：苏格兰皇家银行、巴克莱银行、汇丰控股和渣打银行 德国：德意志银行 中国：中国银行（2011）、中国工商银行（2013）、中国农业银行（2014） 四、全球银行业发展的新变化 1、从资产结构看，银行业资产增速减缓，许多银行进行资产负债表的“瘦身”计划 。 一是业务收缩。如瑞士银行（UBS）由业务覆盖银行、证券、保险等各领域转为专注于财富管理、投资银行和资产管理三项核心业务，放弃其他领域的业务。  二是网点和人员收缩。2015年，汇丰银行：裁员5万名员工；巴克莱银行：裁员3万人；摩根大通：裁员5000人 ；美国银行：裁员3000人。 三是剥离非核心资产。如苏格兰皇家银行在2010年通过减持、出售部分资产，将资产规模减少了约5000亿英镑。  2、从监管结构看，全球金融治理框架正在重构，对银行业资本管理的约束得到强化。 《巴塞尔协议III》在金融体系的顺周期特性、流动性风险以及资产风险权重等方面给予了更多的关注，突出了宏观审慎的监管理念。 五、中国银行业发展动态 1、中国商业银行分类列表 2、2015年中国银行业利润增速情况 银监会公布的数据显示，2