基于R软件的统计模拟课件.pptVIP

基于R软件的统计模拟 奚 潭 （南京财经大学统计系2006级） 主要内容 一、统计模拟的基本概念 一、统计模拟的基本概念 一、统计模拟的基本概念 二、赶火车问题 二、赶火车问题 二、赶火车问题 二、赶火车问题 二、赶火车问题 三、R软件的统计模拟功能 三、R软件的统计模拟功能 三、R软件的统计模拟功能 四、应用R软件模拟验证大数定律 四、应用R软件模拟验证大数定律 四、应用R软件模拟验证大数定律 五、应用R软件模拟验证中心极限定理 五、应用R软件模拟验证中心极限定理 五、应用R软件模拟验证中心极限定理 非常感谢！ * * 1.统计模拟的基本概念 2.赶火车问题 3.R软件的统计模拟功能 4.应用R软件模拟验证大数定律 5.应用R软件模拟验证中心极限定理 （一）统计模拟的定义 统计模拟即是计算机统计模拟，它实质上是计算机建模，而这里的计算机模型就是计算机方法、统计模型(如程序、流程图、算法等)，它是架于计算机理论和实际问题之间的桥梁。它与统计建模的关系如下图。 实际问题 统计、逻辑 模型 计算机模拟（程序、算法） 统计、计算机解 实际解 （二）统计模拟方法 一般地，统计模拟分类如下： 若按状态变量的变化性质分为连续随机模拟和离散随机模拟。 而按变量是否随时间变化又可分为动态随机模拟和静态随机模拟。 常用的统计模拟方法主要有以下几种： 1.蒙特卡罗法 2.系统模拟方法 3.其它方法：包括Bootstrap(自助法)、MCMC（马氏链蒙特卡罗法）等。 （三）统计模拟的一般步骤 0.1 0.2 0.7 概率 13:10 13:05 13:00 火车离站时刻 一列列车从A站开往B站，某人每天赶往B站上车。他已经了解到火车从A站到B站的运行时间是服从均值为30min，标准差为2min的正态随机变量。火车大约下午13：00离开A站，此人大约13:30到达B站。火车离开A站的时刻及概率如表1所示，此人到达B站的时刻及概率如表2所示。问此人能赶上火车的概率有多大？ 表1：火车离开A站的时刻及概率 表2：某人到达B站的时刻及概率 0.1 0.2 0.4 0.3 概率 13:34 13:32 13:30 13:28 人到站时刻 ——问题的分析—— 这个问题用概率论的方法求解十分困难，它涉及此人到达时刻、火车离开站的时刻、火车运行时间几个随机变量，而且火车运行时间是服从正态分布的随机变量，没有有效的解析方法来进行概率计算。在这种情况下可以用计算机模拟的方法来解决。 ：火车从A站出发的时刻； ：火车从A站到B站的运行时间； ：某人到达B站的时刻； ：随机变量 服从正态分布的均值； ：随机变量 服从正态分布的标准差； ?进行计算机统计模拟的基础是抽象现实系统的数学模型 ?为了便于建模，对模型中使用的变量作出如下假定： ?此人能及时赶上火车的充分必要条件为： ，所以此人能赶上火车的概率模型为： 。 ?为了分析简化，假定13时为时刻t=0，则变量 、 的分布律为： 0.1 0.2 0.7 10 5 0 0.1 0.2 0.4 0.3 34 32 30 28 ?R软件求解的总算法： 关系式 成立 产生随机数 验证模型 成立次数k=k+1 否 是 计算估计结果 k/n 成立次数不变 试验次数 是否达到n次 是 否 编写R程序 ①借助区间(0,1)分布产生的随机数，对变量 、 概率分布进行统计模拟； ②根据变量 、 、 概率分布及模拟程序、命令产生n 个随机分布数； ③使用随机产生的n 组随机数验证模型中的关系表达式是否成立； ④计算n 次模拟实验中，使得关系表达式成立的次数k ； ⑤当 时，以 作为此人能赶上火车的概率p 的近似估计； ?进入演示 windows(7, 3)prb = replicate(100, { #括号内程序重复100次 ? ? x = sample(c(0, 5, 10), 1, prob = c(0.7, 0.2, 0.1))? ? y = sample(c(28, 30, 32, 34), 1, prob = c(0.3, 0.4, 0.2, 0.1))? ? plot(0:40, rep(1, 41), type = n, xlab = time, ylab = ,? ? ? ? axes = FALSE)? ? axis(1, 0:40)? ? r = rnorm(1, 30, 2)? ? points(x, 1, pch = 15)? ? i = 0?