第二章信号检测与估计理论2课件.pptVIP

2.3 随机过程及其统计描述 限于讨论：连续随机过程；实随机过程。 2.3.1 随机过程的基本概念 设 是一概率空间，T 是一个实参数集，定义在 T 和 上的二元函数 ， 对于任意固定的 , 是概率空间 上的随机变量，而对于任意的固定的 是概率空间上 的随机函数,则称 为一随机过程， 和 都是变 量。 由随机过程的定义可知： ， 是一随机变量； ， 是一随机函数。 2.3.2 随机过程的统计描述 下图给出了连续随机过程的部分随机函数。 随机过程既可以看做是一个样本函数的集合，也可以看做是依赖于时间t的一族随机变量的集合。 随机过程用其概率密度函数进行统计描述。 一维pdf： 二维pdf： N维联合pdf为： 二维： 随机过程 ，简记为 ； 时刻的随机变量 简记为 。 2.3.3 随机过程的统计平均量 随机过程的统计平均量用来表示随机过程的主要特性。 随机过程 的均值: 可将其理解为 的直流分量。 随机过程 的均方值: 可将其理解为 的平均功率。 随机过程 的方差: 可将其理解为 的交流功率。 随机过程 的自相关函数: 可将其理解为 与 之间含有直流分量时的相关程度的度量。 随机过程 的自协方差函数: 可将其理解为 与 之间相关程度的度量。 随机过程的互相关函数： 随机过程 和 ，其互相关函数为 随机过程的互协方差函数： 随机过程 和 ，其互协方差函数为 随机过程的平均统计量之间的关系: 2.3.4 随机过程的平稳性 1. 为讨论方便，将随机过程分为：严格平稳随机过程、广义平稳随机过程和非平稳随机过程三类。 (1) 严格平稳随机过程 若 则 是严格平稳的随机过程。 严格平稳随机过程的一维概率密度函数与起始时刻 无关。 严格平稳随机过程的二维联合概率密度函数仅与时 间间隔 有关，而与起始时刻无关。 ( 2) 广义平稳随机过程 若随机过程 的均值与时间t无关，即 自相关函数只取决与时间间隔，与起点无关 (3) 非平稳随机过程 既不满足严格平稳、也不满足广义平稳的随机过程，称为非平稳随机过程。 2. 严格平稳与广义平稳随机过程的关系 严格平稳一定广义平稳； 广义平稳不一定严格平稳，除非是高斯随机过程， 这是高斯随机过程的重要特性之一。 2.3.5 随机过程的正交性、不相关性和统计独立性 设随机过程 的任意不同时刻的随机变量为 1. 定义： (1) 相互正交性 (2) 互不相关性 或者 (3) 相互统计独立性 2. 关系： 结论1 ： 若