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概率论与数理统计 第19讲 二元正态分布与 其它分布 服从标准正态分布的 一维随机变量函数的分布 定理 如果X~N(0,1), 则X2~?2(1) p162 则概率密度函数 二元正态分布 p82(66)例3,p(109)132例2 定义 若二元连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度为 定理 二元正态分布的边缘分布为一元正态分布 同样可证 定理 服从二元正态分布的随机变量(X,Y), 它们独立的充分必要条件是X与Y的相关系数rXY=0. 证 因为独立必不相关, 因此我们证当X与Y不相关即rXY=0时必相互独立. 这时 定义p165 若连续型随机变量X的概率密度f(x)为 定义p166 若连续型随机变量X的概率密度f(x)为 第四章习题总结 随机变量的数字特征， 几大分布综合练习 习题1 解 习题2 解 习题3 设随机变量X服从参数为l的泊松分布, 且已知E[(X-1)(X-2)]=1, 则l=_____ 解 已知E(X)=D(X)=l, 且E(X2)=(E(X))2+D(X)=l2+l, 而E[(X-1)(X-2)]=E(X2-3X+2) =E(X2)-3E(X)+2=1 得l2+l-3l+2=1, 即l2-2l+1=0 有l=1 习题4 设随机变量X在区间[-1,2]上服从均匀分布; 随机变量 解 习题5 设一次试验成功的概率为p, 进行100次独立重复试验, 当p=____时, 成功次数的标准差的值最大, 其最大值为_____ 解 设成功次数为X, 则X~B(100,p), D(X)=100p(1-p)=100p-100p2, 对p求导并令其为0, 得100-200p=0, 得p=0.5时成功的标准差的值最大, 其最大值为 习题6 Xi~N(0,1)(i=1,2,3), 并且X1,X2,X3相互独立, 因此 习题7.(X,Y)有联合概率密度 结束 因此, 联合概率密度中的参数m1,m2,s1,s2分别是X和Y的期望值和标准差.还可证明参数r就是X与Y的相关系数.(证明课下看课本p132) 1 x 2 x 1 1 -1 -1 2 x
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