高级计量经济学twq.docVIP

高级计量经济学 最近在全国范围内，物价指数上涨迅猛，其主要原因是全国经济强劲增长及城乡居民收入出现少有的快速增长态势，再考虑商品进口和外汇储备等指数的影响，现收集了1990年到2006年的全国消费价格指数（Y））） 建立计量经济学模型如下： Y=α+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+μ 利用SPSS软件对该方程进行OLS估计得到下表： Coefficients(a) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta B Std. Error 1 (Constant) 1.761 6.577 .268 .793 食品价格 1.042 .029 .997 35.740 .000 GDP -.045 .075 -.016 -.592 .565 商品进口 5.93E-005 .000 .153 1.244 .237 外汇储备 .000 .000 -.177 -1.436 .177 a Dependent Variable: cpi ANOVA(b) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 811.371 4 202.843 655.476 .000(a) Residual 3.714 12 .309 Total 815.085 16 a Predictors: (Constant), 外汇储备, GDP, 食品价格, 商品进口 b Dependent Variable: cpi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .998(a) .995 .994 .55629 .631 a Predictors: (Constant), 外汇储备, GDP, 食品价格, 商品进口 b Dependent Variable: cpi Y=1.761+1.042X1-0.045X2+5.93E-005X3+0.000X4 R2=0.995, F=655.476， RSS=3.714 该结果显示，食品价格指数相对于其他指数来说对CPI的增长更具有刺激作用，比较符合经济意义。但是只有食品价格指数通过了显著性检验，而其他的变量都没有通过显著性检验，而且GDP指数与商品进口指数的参数不符合经济学意义，但是模型在总体上通过了显著性检验。 下面对该模型的异方差,多重共线性等问题进行检验。 （一）异方差的检验： 采用帕克检验与戈里瑟检验，选择食品价格指数(X1)为解释变量，建立方程 Lnei2=Lnσ2+αLnX1 +εi COMPUTE ei = cpi - (1.761 + 1.042 * 食品价格 - 0.045 * GDP + 5.93E-005 * 商品进口 + 0.000 * 外汇储备) . EXECUTE . COMPUTE ei2 = ei * ei . EXECUTE . GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR)=食品价格 WITH ei2 /MISSING=LISTWISE . COMPUTE lnei2 = LN(ei * ei) . EXECUTE . COMPUTE ln食品 = LN(食品价格) . EXECUTE . REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT lnei2 /METHOD=ENTER ln食品 . 得到下表 Coefficients(a) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta B Std. Error 1 (Constant) 119.674 45.578 2.626 .019 ln食品 -26.139 9.824 -.566 -2.661 .018 a Dependent Variable: lnei2 显然α的|T|=2.661大于给定5%显著性水平下自由度为15的T统计量值，所以α在统计上不显著的异于0，表明不存在异方差性。 （二）多重共线性： 有前