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第二章 随机过程的概念与基本类型 随机变量 e → x(e)随机变量族 (e, t) → xt(e)=x(e, t) x xt(ei) e1 e2 e3 2.1 随机过程的基本概念 定义：设(?, ?,P)为概率空间，T是参数集。若对任意 t ?T ，有随机变量X(t, e)与之对应，则称随机变量族{X(t, e)， t ?T }是(?, ?,P)上的随机过程，简记为 {X(t)，t ?T }或{Xt，t ?T }。 ★ X(t)的所有可能的取值的集合称为状态空间或相空间，记为I。 2.1 随机过程的基本概念 ★从数学上看，随机过程{X(t, e)， t ?T }是定义在T??上的二元函数。 ★对固定的t，X(t, e) 是(?, ?,P)上的随机变量； ★对固定的e，X(t, e) 是定义在T上的普通函数，称为随机过程的一个样本函数或样本轨道。 2.1 随机过程的基本概念 按参数T和状态空间I分类 （1）T和I都是离散的 （2）T是连续的，I是离散的 （3）T是离散的，I是连续的 （4）T和I都是连续的 按Xt 的概率特性分类 正交增量过