银行业从业格考试_风险管理讲义整理.doc

2010年银行从业考试风险管理讲义:第一章(1) 　　 第一章风险管理基础 　　 第一节风险与风险管理 　　具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力 　　(一)风险与收益 　　1.风险的三种定义 　　(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括 　　(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式 　　(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性 　　符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 　　2.风险与收益的关系：平衡管理 　　3.切勿将风险与损失混淆 　　风险：事前概念，损失发生前的状态 　　损失：事后概念 　　4.损失类型 　　预期损失 - 提取准备金、冲减利润 　　非预期损失 - 资本 灾难性损失 - 保险 (二)风险管理与商业银行经营 　　我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则 　　风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一 　　1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 　(1)依靠专业化的风险管理技能; 　　(2)两个例子 　　开发和管理基金; 　　外汇交易和衍生品交易 　　做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局(以下简称外汇局)核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的