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计量经济学上机模型分析方法总结
一、随机误差项的异方差问题的检验与修正
模型一：
Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 07/29/12 Time: 09:03 Sample: 1 31 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 1.602528 0.860978 1.861288 0.0732 LOG(X1) 0.325416 0.103769 3.135955 0.0040 LOG(X2) 0.507078 0.048599 10.43385 0.0000 R-squared 0.796506 ????Mean dependent var 7.448704 Adjusted R-squared 0.781971 ????S.D. dependent var 0.364648 S.E. of regression 0.170267 ????Akaike info criterion -0.611128 Sum squared resid 0.811747 ????Schwarz criterion -0.472355 Log likelihood 12.47249 ????F-statistic 54.79806 Durbin-Watson stat 1.964720 ????Prob(F-statistic) 0.000000 （一）异方差的检验
1、GQ检验法
模型二：
Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 07/29/12 Time: 09:19 Sample: 1 12 Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 3.744626 1.191113 3.143804 0.0119 LOG(X1) 0.344369 0.082999 4.149077 0.0025 LOG(X2) 0.168904 0.118844 1.421228 0.1890 R-squared 0.669065 ????Mean dependent var 7.239161 Adjusted R-squared 0.595524 ????S.D. dependent var 0.133581 S.E. of regression 0.084955 ????Akaike info criterion -1.881064 Sum squared resid 0.064957 ????Schwarz criterion -1.759837 Log likelihood 14.28638 ????F-statistic 9.097834 Durbin-Watson stat 1.810822 ????Prob(F-statistic) 0.006900 模型三：
Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 07/29/12 Time: 09:20 Sample: 20 31 Included observations: 12 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -0.353381 1.607461 -0.219838 0.8309 LOG(X1) 0.210898 0.158220 1.332942 0.2153 LOG(X2) 0.856522 0.108601 7.886856 0.0000 R-squared 0.878402 ????Mean dependent var 7.769851 Adjusted R-squared 0.851381 ????S.D. dependent var 0.390363 S.E. of regression 0.150490 ????Akaike info criterion -0.737
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