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非线性规划张
第四章 非线性规划模型
第一节 非线性规划的实例与基本概念
一、非线性规划的实例
例1 化学反应的平衡组成
设现有原料由种原子组成,各种原子数量依次为共生成种分子(产品),设生产数量(待求)依次为。设第种分子中含各种原子的数量依次为
所有产品中含第种原子数之和为
由熟知的质量守恒定律有
在一定的温度、压力下,每种化合物都具有一定的自由能,根据化学热力学原理,当化学反应达到平衡状态时,系统的总自由能最小。用表示第种化合物具有的自由能,它的表达式为
其中是与温度、压力及有关的常数。总自由能为
问题变为求使
(4-1)
(4-2)
式(4-1),(4-2)构成的数学模型显然与前几章的数学模型不同,它就是我们即将介绍的非线性规划模型。
例2 成组气田开发的最优化模型
设有一组个气田,要求在一定开发期内产气总量为,而为第个
气田的极限产量,为第个气田的最优产量(待求),为第个气田的生产井数,可按公式
计算,其中,分别为第个气田的地层边界压力和井底流动压力,,,是与第个气田的地层形状、流动条件、井排数、井排半径及井距有关的常数。要求各气田适当配产,使单产成本最低。
根据题意可得如下数学模型
(4-3)
(4-4)
其中,,分别与第个气田的管线成本、生产消耗、气压站和综合处理站、钻井成本有关的参数。式(4-3),(4-4)也是一个非线性规划模型。
二、非线性规划的基本概念
1.非线性规划的定义
称形如
, (4-5)
(4-6)
(4-7)
的数学模型为一个数学规划,称为该数学规划的目标函数,称(4-6)式为等式约束,(4-7)式为不等式约束,若中至少有一个是变量 的非线性函数,则称模型(4-5)—(4-7)是非线性规划问题,否则称(4-5)—(4-7)为线性规划问题。当时,称问题,为无约束最优化问题,简称为无约束问题。
2.最优解的概念
满足(4-6),(4-7)的维向量称为该数学规划的一个可行点,所有可行点做成的集合称为可行集或可行域,即
对于,若有,使,对所有满足的都成立,则称为该规划的一个局部最优解;若对所有都成立,则称为该规划的整体最优解或全局最优解。
若对于,有,使,对所有满足的且都成立,则称为该规划的一个严格局部最优解;若对所有且都成立,则称为该规划的一个严格整体最优解。
例3 设有非线性规划问题
可行集D如图所示,由于,又,,因此是该问题的一个整体最优解. 当然也是局部最优解
图1 例3的可行集D
第二节 n元函数微分学与最优性条件
一、n元函数微分学知识
为了给出非线性规划问题的最优性条件,先来介绍一些元函数的微分学知识.在下边的讨论中,假设元函数具有讨论中所遇到的可微性阶数.
1.梯度
函数在点处的梯度,定义为在点处的个偏导数构成的列向量,记为,即
(4-8)
2.二阶偏导数矩阵(Hesse矩阵)
称如下的阶方阵
(4-9)
为函数在点处的二阶偏导数矩阵亦称为Hesse矩阵,当时,为一实对称矩阵.
3.公式
元函数在点处的公式(写到二次项)为
(4-10)
其中为比高阶的无穷小量.
4.最速下降方向
下面证明,是在点处的最速下降方向.因为函数沿方向的变化率是,故在点处最速下降方向的单位向量应是问题
(4-11)
的解,注意到,其中是与方向的夹角。极小化该式,便得到当即时,的值最小,这时,因此称为函数在点处的最速下降方向,同样理由称为在点处的最速上升方向。
5.一维搜索与下降方向
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