原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件
中国银行间市场
金融衍生产品交易定义文件
（2009 年版）
版权所有? 中国银行间市场交易商协会 2009
声 明
中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）颁布《中
国银行间市场金融衍生产品交易定义文件（2009年版）》（简称“《定
义文件》”），旨在通过向金融衍生产品市场参与者（简称“参与者”）
提供交易确认书所使用的术语释义，以降低交易成本，提高交易
效率，促进金融衍生产品市场发展。交易商协会将根据市场的发
展及需求，不断调整、增加定义内容。参与者在使用本《定义文
件》时，可对其进行修改或补充，以适应特定交易。
《定义文件》的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除
非为开展与《定义文件》有关的交易或为进行教学、研究的目的，
未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分
发《定义文件》的纸质、电子或其他形式版本。
1
目 录
1一般定义 11
1.1金融衍生产品交易11
1.2交易确认书及成交单11
1.2.1交易确认书 11
1.2.2成交单 11
1.3与日期相关的定义12
1.3.1营业日 12
1.3.2 营业日准则12
1.3.3 交易日12
1.3.4起始日 12
1.3.5 起息日12
1.3.6 到期日13
1.3.7 支付日13
1.4 与计息相关的定义 13
1.4.1计息方式 13
1.4.2计息期 13
1.4.3 计息期准则13
1.4.4计息天数调整 13
1.4.5计息基准 13
1.5与金额有关的定义15
1.5.1 货币金额15
2
1.5.2 名义本金15
1.5.3计算金额 15
1.6与计算机构有关的定义15
1.6.1 计算机构15
1.6.2 计算日16
1.7最小位数16
1.7.1 利率最小位数16
1.7.2基点 16
1.7.3金额最小位数 16
1.8账户16
1.8.1资金账户 16
1.8.2债券账户 16
2利率衍生产品 17
2.1利率衍生产品交易17
2.2交易方17
2.2.1 固定利率支付方17
2.2.2 浮动利率支付方17
2.3 与固定金额相关的定义 17
2.3.1 固定利率17
2.3.2 固定金额17
2.4 与浮动金额相关的定义 18
2.4.1参考利率 18
3
2.4.2浮动利率 19
2.4.3 浮动金额19
2.4.4利率确定日 20
2.4.5重置日 20
2.4.6重置期 20
2.4.7利差 21
2.4.8负利率处理 21
2.4.9贴现 21
贴现公式 21
贴现率 21
贴现率计息基准 21
3 债券衍生产品22
3.1债券衍生产品交易22
3.2与债券相关的定义22
文档评论（0）