中国银行间市场汇率衍生产品交易定义文件（2012年版）.pdfVIP

附件 2： 中国银行间市场 汇率衍生产品交易定义文件 （2012 年版） 版权所有?中国银行间市场交易商协会 2012 声 明 中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）颁布《中国银行间市场 汇率衍生产品交易定义文件（2012 年版）》（简称“《汇率定义文件》”），旨在通 过向金融衍生产品市场参与者（简称“参与者”）提供交易确认书所使用的术语 释义，以降低交易成本，提高交易效率，促进金融衍生产品市场发展。交易商协 会将根据市场的发展及需求，不断调整、增加定义内容。参与者在使用本《汇率 定义文件》时，可对其进行修改或补充，以适应特定交易。 《汇率定义文件》的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为开展与 《汇率定义文件》有关的交易或为进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书 面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《汇率定义文件》的纸质、电子或 其他形式版本。 1 目录 一． 通用定义5 1.1 汇率衍生产品交易5 1.2 交易有效约定5 1.3 交易确认书5 1.4 成交单5 1.5 交易双方 / 交易一方5 1.6 基准货币支付方5 1.7 非基准货币支付方5 1.8 交易中心6 1.9 做市商6 1.10 交易商6 1.11 独立交易商6 1.12 资金账户6 二、 与日期有关的定义6 2. 1 交易日6 2.2 起始日7 2.3 起息日7 2.4 到期日7 2.5 营业日7 2.6 营业日准则7 2.7 定价日7 三、与计算有关的定义7 3.1 计算机构7 3.2 计算日8 3.3 货币金额8 3.4 名义本金8 3.5 报价精度9 3.6 基点9 3.7 金额最小位数9 四、与汇率有关的定义9 4.1 外汇9 2 4.2 基准货币9 4.3 非基准货币9 4.4 即期汇率9 4.5 参考价9 五、外汇远期交易 10 5.1 外汇远期交易 10 5.2 交易方 10 5.2.1 买入方 10 5.2.2 卖出方 10 5.3 与汇率有关的定义 10 5.3.1 远期汇率 10 5.3.2 远期点 10 5.4 与结算有关的定义 10 5.4.1 全额结算 10 5.4.2 差额结算 11 5.4.3 结算货币 11 5.4.4 结算金额 11 5.4.5 结算日 11 六、外汇掉期交易 11 6.1 外汇掉期交易 11 6.2 与汇率有关的定义 11 6.2.1 掉期点 11 6.2.2 近端汇率 12 6.2.3 远端汇率 12 6.3 与日期有关的定义 12 6.3.1 近端起息日 12 6.3.2 远端起息日 12 七、外汇期权交易 12 7.1 外汇期权