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信用风险度量与管理简答题与旧巴塞尔协议相比，新巴塞尔协议对资本的要求的变化体现在？风险范畴的扩展新巴塞尔协议涵盖信用风险、市场风险以及操作风险，在银行最低资本要求的计算公式中，分母由原来仅反映信用风险的加权资本加上了反映市场风险和操作风险的内容。资本约束范围的扩大针对旧巴塞尔协议中的缺陷，新巴塞尔协议对诸如组织形式、交易工具等的变动提出了相应的资本约束对策。此外，新巴塞尔协议还充分考虑到了控股公司下不同机构的并表问题，并已着手推动与保险业监管机构的合作，拟制定新的相应规则来形成金融业联合监管的架构，以适合银行全能化发展的大趋势。监督检查程序对金融监管机构的要求？监管机构应当按照新资本协议的要求监控资本充足率，并强调银行管理层应建立一套内部资本评估程序，并根据自身的风险环境设定目标资本，监管当局对银行风险评估体系进行监督，并评价银行的资本充足度结果，以确保每家银行估测资本充足度的内部程序都是稳健的。监管当局对银行进行审慎监管的意义（好处）？监管当局对银行进行审慎监管，可以在一定程度上通过监督检查避免银行破产，控制银行的道德风险，遏制其从事高风险的活动，防止社会资源通过银行体系错配；保证宏观经济的稳定，防止由于银行危机造成宏观经济崩溃。监管当局在对银行进行监督检查时应承担的三大职责？全面监管银行资本充足状况。首先判断是否达到充足率的要求；其次提出最低限度的资本要求；最后适当进行必要的干预。培育银行的内部信用评估体系。巴塞尔银监会鼓励银行使用基于内部信用评级的风险计量方法，这种方法分为初级和高级两个层次。加快制度化进程。银行必须向监管当局提交完备的资产分类制度安排、内部风险评估制度安排等，使得与新形式相适应的新方法得到有力的制度保证。新巴塞尔协议中监管当局监督检查应遵循的四大原则？银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一套程序，以及维持资本水平监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行检测和确保满足监管资本比率的能力监管当局希望银行的资本高于最低监管资本比率，并要求银行有能力持有高于最低标准的资本监管当局应争取及早干预，从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施第二支柱（监督检查程序）适合处理哪三个主要领域的风险？第一支柱涉及但没有完全覆盖的风险第一支柱中未加考虑的因素银行的外部因素为什么要增加第三支柱（市场纪律）？市场纪律是对最低资本要求（第一支柱）和监督检查（第二支柱）的补充。由于监管当局的监督检查存在一定的时间滞后，新协议使银行在评估资本要求方面具有更大的自主权，所以必须在监管约束之外再引入其他约束。市场具有迫使银行有效而合理地分配资金和控制风险的积极作用，因此新巴塞尔协议引入市场纪律作为第三支柱。要发挥市场约束、促进金融体系的安全和稳定，信息披露必须符合及时性、可比性、相关性、重要性和全面性。同时，巴塞尔银监会对信息披露本身也要求监管机构加强监管，并对其进行评估。新巴塞尔协议标准法与旧巴塞尔协议风险加权法的区别及改进？区别：新巴塞尔标准法是对协议风险加权计算资本充足率的深化，是完善了的风险加权法。（1）首先是国家风险问题。旧巴塞尔协议只是确定了OECD成员国的资产风险权重，对非OECD成员国的风险歧视仍未解除。一方面，造成风险权重差距，使得信用标准扭曲为别国标准。另一方面，使银行对OECD成员国的不良资产放松警惕，对非成员国的优良资产视而不见，扩大了银行的经营风险。（2）其次是风险权重的灵活度问题。对于非OECD成员国的银行、政府超过一年的债权，无论信用程度如何，风险权重均为100%；而成员国则一律为20%。此外，风险权重的级次也没有充分考虑到同类资产的信用差别。改进：（1）OECD成员国的标准地位退居次要位置。银行对主权国家的债权不再按照OECD和非OECD国家区别，银行对OECD国家的债权也不再享受优惠风险权重，主要是按外部信用评级的高低进行风险权重的计量，这样基本上消除了风险权重上的国别歧视。（2）对借款公司按照外部评级分别给予不同的权重，改变了旧协议下全部是100%风险权重的做法。（3）增加了风险级次。在原有风险权重的基础上，增加了50%和150%两个级次（对公司风险），即风险权重结构中最大的由原来的100%提高到150%。（4）评级机构除监管当局认可的外部评级公司外，还增加了出口信贷机构作为外部评级机构的补充。9.信用评级方法的概念信用评分系统或称信用评分方法，是一项得到广泛应用的信用风险管理传统技术。10.KMV模型的原理、假设及优缺点？原理：KMV模型是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型，是对传统信用风险度量方法的一次重要革命。KMV模型以BSM模型为基础，认为一家公司的破产概率受负债账面价值、资产市场价值、资产收益波动率等