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WorkshopinFixedIncomeandBondMarketsOctober14,2011
1
Workshop in Fixed Income and Bond Markets
October 14, 2011, Xiamen, China
Organizers: The Wang Yanan Institute for Studies in Economics, Xiamen University
School of Economics, Xiamen University
Ministry of Education Key Laboratory in Econometrics, Xiamen University
Venue: Economics Building A501, Xiamen University
Workshop Language: English
固定收益与债券市场研讨会
2011年10月14日,中国厦门
举办方:厦门大学王亚南经济研究院、厦门大学经济学院
计量经济学教育部重点实验室(厦门大学)
地点:厦门大学经济楼 A座 5楼会议室
会议语言:英语
8:00 - 8:40 Registration
8:40 - 8:50 Opening Remarks: Yongmiao Hong, Ernest S. Liu Professor of
Economics and International Studies, Cornell University, Director of School of
Economics and Wang Yanan Institute for Studies in Economics, Xiamen University
8:50 - 9:40 Keynote I
Chair: Yongmiao Hong, Cornell University and Xiamen University
“Models of Term Structure of Interest Rates” by Oldrich Alfons Vasicek
9:40 - 10:10 Workshop Photo and Coffee Break
2
10:10 - 12:10 Session I
Chair: Qian Han, WISE, Xiamen University
[1] “A Type of HJM Based Affine Model: Theory and Empirical Evidence”, Xiaoxia Ye,
National University of Singapore, and Haitao Li, University of Michigan
Discussant: Shaoyu Li, Xiamen University
[2] “Pricing Range Accrual Notes in An Affine Term Structure Model with Stochastic
Mean, Stochastic Volatility and Jump”, Shouyu Li, Xiamen University, Hongming
Huang, National Central University, and Li-Chuan Tsai, Xiamen University
Discussant: Shicheng Huang, Xiamen University
[3] “The Determinants of the Credit Rating of Local Government Financing Vehicle
Bonds in China”, Robin Luo and Linfeng Chen, Moody
Discussant: Xiaoxia Ye, National University of Singapore
12:00 Lunch (Yifu Building)
14:00 - 14:50 Keynote II
Chair: Li-Chuan Tsai, WISE, Xiamen University
“Local-Momentum Autoregression for Modeling Interest Rate and Term Structure”, by
Jin-Chuan Duan, Risk Management Institute and NUS Business School, National
Uni
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