第三章概率论多维随机变量及其分布详解.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布;§1 二维随机变量的分布;几何意义：分布函数F(x0,y0) 表示随机点(X,Y)落在区域 {(x,y)|-∞xx0, -∞yy0} 中的概率。如图阴影部分：;对于(x1, y1), (x2, y2)?R2, (x1 x2， y1y2 ),则 P{x1X? x2， y1Y?y2 } ＝F(x2, y2)－F(x1, y2)－ F (x2, y1)＋F (x1, y1).;EX;且; (2) 单调不减 对任意y ?R, 当x1x2时， F(x1, y) ? F(x2 , y)； 对任意x ?R, 当y1y2时， F(x, y1) ? F(x , y2). ;(4) 矩形不等式 对于任意(x1, y1), (x2, y2)?R2, (x1 x2， y1y2 ), F(x2, y2)－F(x1, y2)－ F (x2, y1)＋F (x1, y1)?0.;例1 已知二维随机变量(X,Y)的分布函数为;二维离散型随机变量(p54);X Y y1 y2 … yj … p11 p12 ... P1j ... p21 p22 ... P2j ... pi1 pi2 ... Pij ... ;例2 袋中有两只红球，三只白球，现不放回摸球二次,令;二维连续型随机变量(p55); (1) 非负性： f (x, y)?0, (x, y)?R2; (2) 归一性： ;(4) 对于任意平面区域G? R2, ;求：(1)常数A；(2) F(1,1)； (3)(X,Y)落在三角形区域D:x?0,y?0,2x+3y?6的概率. ;(3) (X,Y)落在三角形区域D：x?0,y?0,2x+3y?6 内的概率。;易见，若（X，Y）在区域D上(内) 服从均匀分布,对D内任意区域G，有;例4.设(X,Y)服从如图区域D上的均匀分布， (1)求(X,Y)的概率密度； (2)求P{Y2X} ； (3)求F(0.5,0.5);;求：（1）P{X?0},(2)P{X?1},(3)P{Y ? y0} ;FY(y)＝F (+?, y)＝ ＝P{Y?y} 称为二维随机变量(X, Y)关于Y的边缘分布函数. ;解：;若随机变量X与Y的联合分布律为 (X, Y)～ P{X＝xi, Y＝ yj}＝ pij ，i, j＝1, 2, … 则称 P{X＝xi}＝pi.＝ ，i＝1, 2, … 为(X, Y)关于X的边缘分布律； ;解： X\Y 1 0 pi. 1 1/10 3/10 0 3/10 3/10 p.j ; 为(X, Y)关于Y的边缘密度函数。 ;解:(1) 由归一性;x=y;§3 随机变量的独立性;;EX：判断§2中例1、例2、例3的X与Y是否相互独立。;对n维随机变量(X1, X2, … , Xn)， (x1, x2, … , xn) ∈Rn F(x1, x2, … , xn)＝P(X1? x1, X2 ?x2, … , Xn ? xn) 称为n维随机变量(X1, X2, … , Xn)的分布函数，或随机变量(X1, X2, … , Xn )的联合分布函数。;定义 设n维随机变量(X1 , X2,···,Xn)的分布函数为 F(x1,x2,···,xn), (X1 , X2,···,Xn)的 k（1?kn)维边缘 分布函数就随之确定，如关于(X1,X2）的边缘分布函数为 FX1,X2(x1,x2 )=F(x1,x2,?+?,+?,···,+?) 若Xk 的边缘分布函数为FXk(xk), k=1,2,···,n, ;定义. 若(X1,X2,...Xn)的全部可能