计量经济学导论详解.ppt

1954年Samuelson和Koopmans著名等经济学家在计量经济学家评审委员会的报告中认为：“计量经济学可定义为，根据理论和观测的事实，运用合理的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行数量分析”。 《美国现代经济词典》认为：“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支”。 尽管这些经济学家对计量经济学概念表述各不相同，但可以看出，计量经济学不是对经济学的一般量度，它与经济理论、统计学和数学都有密切的关系。实际上，计量经济学的概念可以概况为：“计量经济学是以经济理论和经济数据为基础，运用数学方法，利用统计思想，对社会经济现象进行数量关系和规律性分析，以及对经济理论进行验证的一门经济学科”。 这里我们应该注意到，计量经济学所研究的主体是经济现象及其发展变化的规律，从本质上讲，它是一门经济学科。在计量经济分析过程中时刻体现着利用统计的思维来寻找社会经济现象的发展规律，这样计量经济学当然会应用大量的数学方法，但数学在这里只是工具，而不是研究的主体。 计量经济学的研究目的是要把实际经验的内容纳入经济理论，确定表现各种经济关系的经济参数，从而验证经济理论，预测经济发展趋势，为制订经济政策提供科学的依据。计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，以达到解决研究目的的理论和方法。从理论方面（理论计量），计量经济学研究的是如何建立合适的方法去测定由计量经济模型所确定的经济关系；从应用方面（应用计量），计量经济学是运用理论计量经济学提供的工具，研究经济学中某些特定领域的经济规律问题。 课程目的：学会利用计量方法研究实际经济问题，发现经济规律。 1.1.2 计量经济学的功能 目前，计量经济学不仅自身得到了迅速的发展，而且也在现代经济分析中起着重要的作用，发挥着计量经济学应有的功能。宏观经济学、微观经济学和计量经济学一起构成了现代经济学教学的三大基本课程，从现代经济学研究的一般思路中，可以充分的体现出计量经济学在现代经济学中的地位。 第一，收集数据和总结经验特征事实。经验特征事实一般从观察到的经济数据中提炼出来。比如，微观经济学中著名的恩格尔曲线就是一个经验特征事实，它刻画家庭生活用品支出占总收入的比例随着家庭总收入的上升而递减；宏观经济学中一个著名的经验特征事实是菲利普斯曲线，它描述一个经济的失业率和通货膨胀率之间的负相关关系。经验特征事实是经济学研究的出发点，比如，时间序列计量经济学中的单位根和协整理论，就是基于 Nelson 和 Plossor（1982）在实证研究中发现大多数宏观经济时间序列都是单位根过程这一经验特征事实而发展起来的。 第二，建立经济理论或模型。找到经验特征事实以后，建立经济理论或模型，以解释这些经验特征事实。这一阶段的关键是建立合适的经济数学模型。 第三，实证检验。这一步的工作需要把经济理论或模型转化为可用数据检验的计量经济模型。经济理论或模型通常只指出经济变量之间的因果关系和数量关系，没有给出确切的函数形式。从经济数学模型到计量经济模型的转化过程中，需要对函数形式作出假设，然后利用观测到的数据，估计未知参数值，并进一步验证计量经济模型的设定是否正确。 第四，模型应用。计量经济模型通过实证检验后，可用来检验经济理论或经济假说的正确性，预测未来经济的变动趋势以及提供政策建议。 可以看出，对经济理论进行数学建模和对经济现象进行实证分析已成为现代经济学的两个基本分析方法。事实上，现代经济学可以看作是，具有比较严密的理论基础和分析方法体现，由适合不同研究对象、研究目的的大量经济理论和经济计量模型构成的庞大的学科体系。 1.1.3 计算机在计量经济分析中的应用 从计量经济学产生和发展的历史我们可以看到，在计量经济分析的过程中，对计量经济学的昌盛发展起决定性作用的工具就是高速的计算工具——计算机。 没有计算机的发展就没有现代计量经济学。 首先，应在计量经济学教学中大力加强通用计量应用软件的教学。在国外比较流行的统计应用软件如SAS、SPSS、Eviews、Gauss、Mathematica、S-Plus、R、stata、Minitab、Excel等，这些软件在计量经济分析方面各有特色，可以根据实际有重点的选择应用软件，例如，SPSS具有非常强的统计分析功 能，适合于为计量分析做事前处理， 比如多元变量降维，即数据收集、整合、假设检验等等工作，做回归分析SPSS的能力不是十分全面和方便； Excel是常用的数据收集软件，它普及率高，一般人都用过，使用方便，数据收集只需要添写表格即可，有些数据下载就是用Excel文档保存的。至于数据分析与回归，Excel只能做比较简单的，稍微复杂一点就要自己编写