非线性规划(2007.12).pptVIP

① function f=fun22(x) f=-x(1)^2-x(2)^2+x(1)*x(2)+2*x(1)+5*x(2); ② function [G,Geq] = cont2(x) G=(x(1)-1)^2 - x(2); Geq=[]; ③ x0=[0 1]; A=[-2,3];b=6; Aeq=[];beq=[]; lb=[];ub=[]; [x,fval]=fmincon(@fun22,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,@cont2) x = 1.0e+008*[-0.0006 -2.7649] fval = -7.6432e+016 MATLAB程序: 计算结果: 3、使用quadprog求解二次规划问题 二次规划标准模型 调用格式: [x ,fval] = quadprog(H,c,A,b,Aeq,beq,L,U,x0) MATLAB软件求解 例4 写成标准模型 MATLAB软件求解 beq=2 H=[2,-2;-2,4]; c=[-4,-12]; A=[-1,2 ;2,1]; b=[2,3]’; Aeq=[1 1];beq=2; [x,fval]=quadprog(H,c,A,b,Aeq,beq) 计算结果： x = [0.6667 1.3333]， f = -16.4444 MATLAB软件求解 MATLAB程序: 小结 无约束非线性规划 Min F(X) 调用格式: [X, fval]=fminunc(‘F’, X0, options) 或 [X, fval] =fminsearch(‘F’, X0, options) 二次规划 Min 0.5*XTHX+CTX s.t. AX ≤b AeqX =beq L ≤X ≤U 调用格式：[ X, fval] =quadprog(H,c,A,b) MATLAB软件求解 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 * 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 * 单击此处编辑母版副标题样式 * 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 数学实验之 －－非线性规划 实验目的 引 例 基本概念 算法概述 软件求解 范 例 布置实验 结 束 课堂延伸 重庆大学数理学院 国家级精品课程数学实验课件 数学实验之—非线性规划 SHUXUESHIYANZHIFEIXIANXINGGUIHUA 　　　　　课件制作：数学实验课程组 你可以自由的从网站/cmewebhome上传或下载重庆大学数学实验与数学建模的最新信息，ppt幻灯片及相关资料，以便相互学习． 实 验 目 的 1. 学习建立更复杂优化问题的非线性规划模型; 2.理解非线性规划的基本概念,特别是局部最优解和整体最优解; 3.掌握使用MATLAB优化工具箱求解非线性规划的方法； 4.体验建立实际问题的非线性规划模型及求解的过程； 1952年美国经济学家Markowitz用概率统计的方法，将收益视作随机变量，用它的方差作为风险的指标，建立了完整的组合投资理论，于19 90年获得诺贝尔经济学奖。 引 例 组合投资 问题的描述: 设有8种投资选择:5支股票,2种债券,黄金. 投资者收集到这些投资项目的年收益率的历史数据 (见下页表), 投资者应如何分配他的投资资金,即需要确定这8种投资的最佳投资分配比例. 引 例 x1+x2+…+xn=1, xi?0 问题的分析:设投资的期限是一年，不妨设投资总数为1个单位，用于第i项投资的资金比例为xi , X=(x1,x2,…,xn)称为投资组合向量. 显然有 0.990 1.078 0.965 0.968 0.999 1.012 0.889 1.045 1994 1.146 1.326 1.110 1.162 1.113 1.100 1.217 1.031 1993 0.926 0.878 1.076 1.174 1.090 1.076 1.079 1.036 1992 0.958 1.121 1.161 1.594 1.342 1.304 1.193 1.057 1991 0.922 0.766 1.083 0.830 0.938 0.9