上級計量経済学2011年度練習問題解答例.pdfVIP

上級計量経済学 2011 年度　練習問題　解答例 　吉村有博? 　岩倉相雄? 　柳貴英? 　 平成 24 年 1 月 26 日 1 R のプログラム例を載せる。出力結果は各自で確認されたい。  data?read . csv (” Problem set data2011 . csv ”) #デ ー タ 読込# attach ( data ) #変 数 名 取得# #1) OLS # ols1 ?lm (Y1?X?1) #”?1”は 定 数 項 を 含 め な い こ と を 意味# summary( o l s 1 ) #推 定 結 果 の 表示# #2) OLS # ols2 ?lm (Y2?X?1); summary( o l s 2 ) #3) 2SLS # t s l s 1 ?t s l s (Y1?X?1,?Z?1) #package ”sem” が 必要# t s l s 2 ?t s l s (Y2?X?1,?Z?1) summary( t s l s 1 ) ; summary( t s l s 2 ) #推 定 結 果 の 表示# #4) Wu?Hausman t e s t # hausman . s y s t e m f i t ( t s l s 1 , o l s 1 ) #package ” s y s t e m f i t ” が 必要# hausman . s y s t e m f i t ( t s l s 2 , o l s 2 )   1.1 ? β1 の OLS 推定値 β1 = 2.001。 1.2 ? β2 の OLS 推定値 β2 = 2.527。 1.3 ?IV ?IV β1 の IV 推定値 β1 = 1.954。β2 の IV 推定値 β2 = 2.013。 ?京都大学大学院経済学研究科 博士課程 1 年 yoshimura.a@hy2.ecs.kyoto-u.ac.jp ?京都大学大学院経済学研究科 博士課程 1 年 pollywantsacracker0808@yahoo.co.jp ?京都大学大学院経済学研究科 修士課程 2 年 tkhd.yanagi@ 1 1.4 内生性の有無を調べるために Wu-Hausman 検定を行う。1) のモデルにおいて，Wu-Hausman 検定統計量の値 は 0.7166 であり，その p 値は 0.3972 であるため帰無仮説 H0 : E(?1ixi) = 0 を棄却することができない。2) のモ デルにおいては，Wu-Hausman 検定統計量の値は 24.2174 であり，その p 値は 8.605 × 10?7 とかなり 0 に近い値 であるため帰無仮説 H0 : E(?2ixi) = 0 を棄却する。 2 IV 2.1 講義ノートの Theorem 1 参照。 2.2 講義ノートの Theorem 1 参照。 2.3 σ2 を 1 ∑n