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内蒙古牛肉价格传导实证研究 　　摘 要：本文以2000年1月至2015年10月内蒙古去骨牛肉价格、玉米价格、居民消费价格指数的月度数据对内蒙古牛肉产业链价格传导机制进行实证研究。通过VAR模型，格兰杰因果关系检验，误差修正模型，Johansen检验等研究方法深入分析得出内蒙古牛肉产业链自身存在着长期协整关系。内蒙古牛肉产业价格传导存在明显的滞后性。并分析得出了去骨牛肉价格、玉米价格、居民消费价格指数相互存在的滞后期数。 　　关键词：牛肉价格；价格传导机制；VAR模型 　　一、引言 　　牛肉产业为内蒙古牧民赖以生存的基础产业，直接关系到牧民的收入来源。研究内蒙古牛肉产业链价格传导机制对于政府采取宏观调控以便确保牧民收入稳定增长，防止牛肉价格的大幅波动具有重要意义。在这种趋势下研究内蒙古牛肉产业链价格传导机制显得尤为重要。已有文献对于我国猪肉价格传导机制和鸡肉价格传导机制研究比较深入全面。这些文献对于本文研究具有重要的借鉴意义。目前对牛肉价格传导机制的研究多数采用文献综述法以及比较分析方法进行研究，实证研究并不多见。学者们从不同角度深入研究猪肉、鸡肉产业链价格传导机制并已形成了较为成熟的研究体系。在政府采取各类宏观调控政策下我国猪肉与鸡肉的价格趋于稳定。而牛肉价格波动幅度较大。牛肉产业链价格传导机制研究相对于猪肉、鸡肉产业链价格传导机制研究还不够完善。因此本文将针对内蒙古牛肉产业链价格传导机制展开实证研究。 　　二、样本数据选取及模型选择 　　本文对内蒙古牛肉产业链中生产环节选取玉米价格，销售环节选取去骨牛肉价格，消费环节选取居民消费价格指数。其中去骨牛肉价格以QGNRJG表示，为被解释变量；玉米价格以YMJG表示，为解释变量；居民消费价格指数以CPI表示，为解释变量；为剔除价格因素的影响将玉米价格（YMJG），去骨牛肉价格（QGNRJG）转化为2000年的不变价格。本文采用的数据样本为2000年1月至2015年10月的月度数据。数据来源于中国畜牧业信息网和国家统计局网站。模型选用学者们在研究肉类产品价格传导机制时普遍运用的VAR模型。通过EViews8.0软件对数据进行实证分析。 　　三、实证分析 　　（一）数据平稳性检验 　　进行ADF检验判断其平稳性。检验结果显示：YMJG、QGNRJG和CPI的统计量均大于显著水平10%的临界值，因此不能拒绝原假设。即数据存在单位根是不平稳的。再对三个数据进行一阶差分的ADF检验后得到的结果为：YMJG―I（1）、QGNRJG―I（1）和CPI―I（1）的统计量均小于显著水平1%是的临界值，因此拒绝原假设。即一阶差分后的玉米价格、去骨牛肉加格和居民消费价格实数是不存在单位根是平稳的。对牛肉价格、玉米价格和居民消费价格指数做趋势图可以看出，原始序列具有明显的时间趋势、是非平稳的。对CPI、YMJG和QGNRJG进行一阶差分以后的趋势图可以看出基本消除了时间趋势的影响。是平稳序列。 　　（二）Johansen协整检验 　　对玉米价格，去骨牛肉价格和居民消费价格进行Johansen协整检验。探讨三种价格之间是否存在长期的协整关系。 　　从表1可以看出，在At most 1的P值小于著水平5%，说明三种价格之间仅存在一个协整关系。因此可以说内蒙古牛肉产业链中存在着长期均衡关系。 　　（三）向量自回归模型 　　用VAR（Vector Auto-regression Mode ）向量自回归模型是考察多个变量之间的互相动态影响关系，系统所有外生变量的滞后对每一个内生变量的函数。在这里对牛肉产业链中三个主要环节价格QGNRJG ， YMJG 和CPI等三个产业链价格进行建模。因为是月度数据并且牛肉产业链循环周期较长。因此在对三种价格进行向量自回归模型建模是选定12个月的滞后期。VAR模型估计的分析结果为滞后1期的居民消费者价格指数变动1%会引起居民消费者自身价格指数和去骨牛肉价格分别同方向变动1.011%和0.236%。滞后6期的居民消费者价格指数变动1%会引起去骨牛肉加格反方向变动0.398%。滞后1期的去骨牛肉加格变动1%会引起去骨牛肉自身价格同方向变动1.054%。滞后6期的去骨牛肉加格变动1%会引居民消费者价格指数同方变动0.250%。滞后9期的去骨牛肉加格变动1%会引起玉米价格同方向变动0.020%。滞后11期的去骨牛肉加格变动1%会引起居民消费者价格指数的同方向变动0.020%。 　　（四）格兰杰因果检验 　　格兰杰因果关系检验是对VAR模型进行一组显著性检验的最一般的方法。对以上建立的VAR模型进行检验的结果如表2所示： 　　从格兰杰因果关系的分析结果可以看出。去骨牛肉价格和玉米价格都不是居民消费者价格指数的格兰杰因果关系。而在10%的显著水平上居民消费者价