管理科学中的定量化工具讲义.ppt

管理科学中的定量化方法和工具;发现问题;数学规划方法;线性规划问题举例;线性规划问题举例之二;同时，老李也考虑在每年的年初将经费存入银行，在下一年年初再全部取出，这样可以获得利息3.5%，老李希望能设计一个理财计划，使得在保证儿子七年学习费用的前提下，所需投入的教育资金最少。;多目标决策方法;博弈论方法;主成分分析法;主成分分析法举例;从上市公司的财务报表可以获得，例如，20个公司的15项指标的数据，可用主成分分析法降维，前6个主成分的累计方差贡献率达到88.7%，最后计算各上市公司的综合评价值：以累计方差贡献率作为权数，将6个主成分进行线性加权求和。;因子分析;系统聚类;K-means聚类;多元线性回归;Logistic回归; Logistic回归模型举例;自回归移动平均（ARMA）模型;ARMA(p,q)模型是AR(p)和MA(q)相结合的混合形式。 ARMA模型可用于平稳时间序列的建模与预测。例如，根据连续100个月的我国货币供应量M1的数据，建立ARMA模型并进行外推预测。 可用EVIEWS软件实现ARMA建模。;向量自回归（VAR）模型;VAR是分析多变量动态关系的重要工具。 VAR模型将自回归的思路应用于多变量的情形。 2个变量的情形如下：;格兰杰（Granger）因果关系 变量过去的历史值对另一变量的当期值存在影响。 格兰杰因果关系在金融实证分析领域应用非常广泛。 例如：沪深300股指期货IF1103和沪深300股票指数的收盘价共112个样本，经检验，两者之间互为格兰杰因果关系。 VAR也可用于预测。 VAR模型可在EVIEWS中实现。;条件异方差模型;借助ARMA模型的建模思想，将模型延伸至更一般的条件异方差模型，就是广义ARCH模型，即GARCH. 条件异方差模型可在EVIEWS中实现。;面板数据模型;人工智能的方法;神经网络;;输入层;当隐层神经元数目足够多时，可以以任意精度逼近任何一个具有有限间断点的非线性函数。;BP神经网络的学习规则，采用的是误差反向传播算法。网络的权值和阈值通常是沿着网络误差变化的负梯度方向进行调节的，最终使网络误差达到极小值或最小值。 限于梯度下降算法的固有缺陷，标准的BP学习算法通常具有收敛速度慢、易陷入局部极小值等缺点。;神经网络举例;信用评价可以看做是一个分类问题。 Y=F（x1,x2,…,xn） 可以认为是输入是n维向量X，输出是一维向量Y，它们之间是非线性关系。 用BP神经网络建立模型，通过若干次训练，得到合适的模型参数。 可以用训练好的模型来评价客户的信用等级。 BP神经网络模型的局限性：收敛速度较慢，易陷入局部最优。;支持向量机（SVM）;遗传算法;蒙特卡洛仿真;特别重要的提示;如何选题？;举例;创新的类型