刘小茂 概率统计13 -第四章测试.pdfVIP

概率论与数理统计 课件制作：叶鹰、刘小茂 主讲：刘小茂 whliuxiaomao@) 网上资源(有全部课件)：华科主页-精 品课程-历年精品-搜概率论与数理统计 作业交两面内容全学的页码 §4.3 协方差和相关系数 )])(()()([ EYEXEYXYEXXYE ???? 一、协方差 )])([(),( EYYEXXEYXCov ??? ))(()( EYEXXYE ??基本性质 1° 2° 3° )(),(),,(),( XDXXCovXYCovYXCov ?? ( , ) ( , ),Cov aX bY abCov X Y? ),(),(),( 2121 YXCovYXCovYXXCov ??? 定义：X与Y不相关：Cov(X, Y )=0 4° ?? ? ?? ? ?? ji jijii n i n i iii XXCovDXXD ),(2)( 1 1 2 ???? ( , ) 0Cov X b ? 定理1 下面等式与“X, Y不相关”等价： （1）Cov(X, Y )=0； （2）E(XY )=E(X )E(Y )； （3）D(X+Y )=D(X )+D(Y ). 证： ))(()(),( EYEXXYEYXCov ??由 和 ),(2)()()( YXCovYDXDYXD ???? 即得 定理2 X与Y相互独立，则X与Y不相关，但反之不然。 证 由独立性立得 ( , ) ( ) ( )( ) 0Cov X Y E XY EX EY? ? ? 例1 设X ~ N(0,1)，Y=X 2，求Cov(X, Y )。 解 )()()(),( YEXEXYEYXCov ??? 二、相关系数 )])([(),( EYYEXXEYXCov ??? 与量纲有关 与量纲无关)()( ),( YDXD YXCov XY ?? 10)( 3 ??? XE dxex x 2 3 2 2 ??? ???? ? 0? 例2 教材P76例4.34。 两种情形下的计算公式。 用定理4.1 用定理4.2 ( ) ( ), ( ) ( ) X E X Y E YCov D X D Y ? ?? ? ? ? ? ? ? 21 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 12 ]})()()(2)([ )1(2 1exp{ ???? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? yyxx 例3 设 ),,,,(~),( 22 2 121 ?????NYX ，求 XY? 解 dxdyyxfyxYXCov ? ? ?? ?? ?? ?? ??? ),())((),( 21 ?? 221 2 2 v ev ??? ???? ? ?? ] 12 [ 22 2 )1(2 )( 2? ?? ?? ? ? ? ? dueu vu ? ? ?? ??? 21? 1 2 1 2 ,XY ? ? ?? ? ? ? ? ? dudvevu vuvuxu yv ? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??? ? ? ? ? )1(2 2 2 21 2 22 1 1 2 2 12 ? ? ? ? ? ? ?? ?? dv ][ v? dvev v ? ?? ?? ? 2 2 2 2? dvvev v ? ?? ?? ? ? 221 2 ][ 2 ? ? ? [推论] 对二维正态，X 与Y 不相关 ρ= 0 1 v? X 与Y 独立?? 2 2 2~ (0,1), ( ) ( ) ( ) 1 0 1V N E V D V EV? ? ? ? ? [方法] 反用数字特征求积分． ?? 习题选讲 练习 设A，B是两个随机事件，定义随机变量 ? ? ? ? ? A A X ，1 ,1 证 证明：Cov(X,Y)=0 ? A与B相互独立。 ? ? ? ? ? B B Y ，1 ,1 设P(A)=p，P(B)=q， P(AB)=p11，则(X,Y)的联合分布列为 11 11 1 11 2221 1211 qqp ppp ppp p j i ? ?? ? ? ? Y X )1()1()1(1)( ???????? XYPXYPXYE )( 2211 pp ? ( 2112 pp ? 1224 11 ???? qpp )]1()][1([)()( qqppYEXE ????? 1224 ???? qppq 故 0),( ?YXCov pqp ?? 11 ? A与B独立 一般 若X 与Y均服从两点分布，则Cov(X,Y )=0 ? X 与Y 相互独立。 11pp ? 11pq? )1( 1122 pqpp ???? 定理3 1?XY? 1?XY?且 ? 存在 a,b∈R，? 证明 ? )()()( 222 VEUEUVE ? EYYVEXX