刘小茂 概率统计07.pdfVIP

概率论与数理统计 课件制作：叶鹰、刘小茂 主讲：刘小茂 whliuxiaomao@) 网上资源(有全部课件)：华科主页-精 品课程-历年精品-搜概率论与数理统计 作业交两面内容全学的页码 §2.3 连续型随机变量复习题 一、问题 2~ N( , )X ? ? ? ~ ?aX b? ~ U[0, ]R r ?~2RS ?? 1. 2. ? 1 均匀分布刻画了 概型. 2 指数分布具有无后效性, 即 . 4 指数和正态分布的密度都是指数形式, 二者的区别是? 5 设X: fX(x)= 2exp{ 2 },x x A? ? ? 求A并指出X的分布类型. §2.4 随机变量函数的分布 3 指数分布跟Poission分布的关系是? 几何 P(Xt+s | Xs)=P(Xt) 泊松过程从 k次到 k +1次之间所需要的时间服从指数分布 A=1 + (lnπ)/2,正态分布 二、D.R.V.的函数→离散 例1 已知X的分布列，求Y1=2X+1，Y2=X 2的分布。 X -2 -1 0 1 2 P 0.1 0.10.2 0.20.4 解 Y1=2X+1 -3 -1 1 3 5 Y2=X 2 4 1 0 1 4 Y2 0 1 4 P 0.20.4 0.4 1.表上作业法 (有限个) 2. 公式法 (n或可列个) 例2 已知X~P(λ), 求Y=aX+b 的分布 解 P( Y=ak+b ) = P( aX+b=ak+b) P( ) , ! k X k e k ?? ?? ? ? (a≠0) 0,1,k ? ? P( Y=b ) = 1， (a=0) 原理 等价事件转换 例3 已知X~ f(x)，求Y= -X2的概率密度。 解 用分布函数法。 y0时， )()( yXPyXP ??????? y≥0 时， 1/ 2 1/ 21 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2Y X X f y f y y f y y? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ( ) ( ) 0Y Yf y F y? ? )](1[)( yFyF XX ?????? 1/ 21 ( ) [ ( ) ( )] , 0 2 X X y f y f y y?? ? ? ? ? ? ? 三、C.R.V.的函数→连续 1 分布函数法： (1) ( ) ( )X YF x F y?由等价事件得 FY(y) = P(Y≤y) = P(-X2 ≤y) =P(X2 ≥-y) FY(y) = P(Y≤y) =1, 问题 已知fX(x), Y=g(X), 求fY(y). ( ) ( )X Yf x f y?(2) 两边求导得 例4 设X~N (μ,σ2)，求Y=aX+b (a≠0)的分布。 )()()( ybaXPyYPyFY ?????解 ( ) ( )X y b y bP X F a a ? ? ? ? ? )()( yFyf YY ?? 1 ( )X y bf a a ? ? 即 ( ) 1 ( )X y b y bP X F a a ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ， a0 ， a0 2 2 2 2 1 1 1 1( ) exp( ), 0 22 1 1 1 1( ) exp( ), 0 22 X X y b y bf a a a a a y b y bf a a a a a ? ??? ? ??? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? 2~ ( , ( ) )Y aX b N a b a? ?? ? ? 2 2 2 1 ( )exp( ) 22 y a b aa ? ?? ? ? ? ? ? 线性变换下正态性不变 正态分布的标准化 ~ (0,1)X N? ? ? 例5 若F(x)为C.R.V.X的严格单增的分布函数，则R.V.Y =F(X) ~U[0，1]。如若X~N(0, 1), 则Φ(X) ~U[0，1]。 解 0y1 时， 1( ( ))P X F y?? ? y≤0时， 1, 0 1( ) ( ) 0,Y Y y f y F y ? ?? ? ? ? ? 其它 1( ( ))F F y y?? ? ， FY(y) = P(Y≤y) = P(F(X) ≤y) FY(y) = P(Y≤y) =0, y≥1 时，FY(y) = P(Y≤y) =1, 故F(X) ~U[0，1]。 x=h(y) 定理 设R.V.X有密度函数fX(x)，函数y=g(x)有反函数 x=h(y)，且h(y)存在并保号，则R.V. Y=g(X