第五篇 外汇交易与外汇风险管理资料.pptVIP

;第五篇 外汇交易与外汇风险管理; 外 汇 业 务;外汇市场;即期外汇交易;二、即期外汇交易的几个问题; back;;（二）例题：;例2：已知：英镑对美元的即期汇率：GBP1=USD1.6125~1.6135；澳元对美元的即期汇率：AUD1=USD0.7120~0.7130，计算英镑对澳元的即期汇率。;;四、套汇;例：纽约市场：USD1=FFR4.5810~4.5840 巴黎市场：USD1=FFR4.5850~4.5880 1USD 4.5850FFR ;例:巴黎市场：GBP1=FFR8.5601~8.5651 伦敦市场：GBP1=USD1.5870~1.5885 纽约市场：USD1=FFR4.6800~4.6830 ;远期外汇交易;二、远期汇率套算;;例：某日伦敦外汇市场牌价;例：已知英镑对美元的汇率为：(即期：GBP1=USD1.5060~1.5070；12个月：270~240） 美元对瑞士法郎的汇率为：(即期：USD1=SFR1.8410~1.8425；12个月：495~470) 计算英镑对瑞士法郎的12个月远期套算汇率。;三、远期外汇交易保值;无抛补套利;(二）分析：;外 汇 期 货 与 期 权;外汇期货市场;二、外汇期货交易与远期外汇交易的异同;三、外汇期货市场的组织结构;外汇期货交易;二、外汇期货交易类型;;（二）投机性期货交易：;外汇期权交易;三、种类（根据外汇交易和期权交易的特点）; 四、外汇期权价格：即外汇期权的市价，表现形式就是期权费，也称权利金和保险金，是外汇期权买方为买入一份期权所支付的、外汇期权卖方以出售一份期权而收入的货币数量。;外 汇 风 险 管 理;外汇风险;二、种类：; back;外汇风险管理的战略; 3、消极的风险管理战略:经济主体对外汇风险采取听之任之的态度,勇于承担一切的外汇风险管理战略.;外汇风险管理的一般原则;外汇风险管理手段;三、提前错后法：;四、外汇交易法：;五、平衡法和组对法;七、价格调节法