六章自相關.pptVIP

第六章 自相关 本章主要内容 自相关的定义和产生原因； 自相关的影响； 自相关的检验； 自相关的补救； 6.1 自相关的定义、类型、产生原因 简单记号 定义：自相关系数 6.1.2 类型：一阶自相关 一阶自回归 类型：高阶自相关 6.1.3 产生自相关的原因 计量经济学家的话 没有普遍有效的方法能够防止把回归函数的错误设定误解为自相关的出现！ 二、设定偏误1：应含而未含变量的情形 三、设定偏误2：不正确的函数形式 例如：如果真实的回归方程形式为: 其中，因变量为边际成本，解释变量为产出及产出的平方。 如果作回归是选用的是： 则会出现自相关，其形式为： 四、蛛网现象 许多农产品的供给表现出一种所谓的蛛网现象。 例如，供给价格的反应要滞后一个时期。今年种植的作物是受去年流行的价格影响的，因此，相关的函数形式是： 这时我们就不能期望扰动项是无自相关的。 五、滞后效应 例如：在消费支出对收入的时间序列分析中，当期的消费支出除了依赖于其他变量外，还依赖于前期的消费支出。即： 如果作回归是选用的是： 则会出现自相关。 六、 数据的“编造” 在经验分析中，许多数据是经过加工而成的。例如，在用到季度数据的时间序列回归中，季度数据通常由月度数据加总而成。 这种平均的计算