2.6.2两个随机变量函数分布.pptVIP

我们已讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论:;一、离散型分布的情形;（二）离散型随机变量和的分布;例1 若X、Y独立，P(X=k)=ak , k=0,1,2,…, P(Y=k)=bk , k=0,1,2,… ,求Z=X+Y的概率函数.;解：依题意 ;由卷积公式;例3 设X和Y相互独立，X~B(n1,p),Y~B(n2,p),求Z=X+Y 的分布. ;;例4 设X和Y的联合密度为 f (x,y),求Z=X+Y的密度. ; 化成累次积分,得;由概率密度与分布函数的关系, 即得Z=X+Y的概率密度为: ; 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: ;为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 ;为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域 ;例2.25 设X和Y是两个独立的随机变量，它们 都服从N(0,1),其概率密度分别为;;用类似的方法可以证明: ; 常数及有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布.; 例如，设X、Y独立，都服从正态分布，; 从前面例4可以看出， 在求随机向量(X,Y)的函数Z=g(X,Y)的分布时，关键是设法将其转化为(X,Y)在一定范围内取值的形式，从而利用已知的分布求出Z=g(X,Y)的分布.;对二维情形,表述如下：;4．假定逆变换的雅可比行列式;例6 设(X1,X2)具有密度函数 f (x1,x2). 令 Y1= X1+X2，Y2= X1-X2 试用f 表示Y1和Y2的联合密度函数.; 有时，我们所求的只是一个函数Z= g(X,Y)的分布 . 一个办法是：;三、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布;又由于X和Y 相互独立,于是得到M=max(X,Y)的分布函数为: ; 类似地，可得N=min(X,Y)的分布函数是; 设X1,…,Xn是n个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为 ; 用与二维时完全类似的方法，可得 ; 若X1,…,Xn是连续型随机变量，在求得M=max(X1,…,Xn)和N=min(X1,…,Xn)的分布函数后，不难求得M和N的密度函数.; 需要指出的是，当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时, 常称; 下面我们再举一例，说明当X1,X2为离散型r.v时，如何求Y=max(X1,X2)的分布.;解一: P(Y=n)= P(max(X1,X2)=n);解二: P(Y=n)=P(Y≤n)-P(Y≤n-1); 那么要问，若我们需要求Y=min(X1,X2)的分布，应如何分析？; 我们介绍了如何求r.v函数的分布.但有时我们无法精确求出此分布.; 我们介绍了求随机向量函数的分布的原理和方法，需重点???握的是：