矩阵的奇异值分解矩阵的异值分解.docVIP

§2 矩阵的奇异值分解 定义 设是秩为的复矩阵，的特征值为 . 则称为A的奇异值. 易见，零矩阵的奇异值都是零，矩阵的奇异值的个数等于的列数，的非零奇异值的个数等于其秩. 矩阵的奇异值具有如下性质： （1）为正规矩阵时，的奇异值是的特征值的模； （2）为半正定的Hermite矩阵时，的奇异值是的特征值； （3）若存在酉矩阵，矩阵，使，则称A和B酉等价.酉等价的矩阵A和B有相同的奇异值. 奇异值分解定理 设是秩为的复矩阵，则存在m阶酉矩阵与n阶酉矩阵，使得 . ① 其中，为矩阵的全部非零奇异值. 证明 设Hermite矩阵的n个特征值按大小排列为 . 则存在n阶酉矩阵，使得 . ② 将分块为 ， 其中，分别是的前r列与后列. 并改写②式为 . 则有 . ③ 由③的第一式可得 . 由③的第二式可得 . 令，则，即的r个列是两两正交的单位向量.记作，因此可将扩充成的标准正交基，记增添的向量为，并构造矩阵，则 是m阶酉矩阵,且有 . 于是可得 . 由①式可得 . ④ 称④式为矩阵的奇异值分解. 值得注意的是：在奇异值分解中是的特征向量，而的列向量是的特征向量，并且与的非零特征值完全相同.但矩阵的奇异值分解不惟一. 证明2 设