云南铝业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告.PDFVIP

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—005 云南铝业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）自 2000 年开始 开展境内期货套期保值业务，在上海期货交易所（SHFE）开展铝及相关品种期货 套期保值交易，2004 年，经国务院批准，公司获得境外期货业务许可证，从 2005 年起开始在伦敦金属交易所（LME）开展境外铝期货套期保值交易。公司衍生品 交易目的是为公司生产经营的铝锭、铝加工产品、生产所需的氧化铝原材料、工 程项目建设所需的钢材及铝材等进行套期保值。 根据公司2014年4月—2015年3月生产经营和工程项目建设的需要，公司第五 届董事会第二十六次会议审议通过了关于2014年4月—2015年3月在境内和境外 开展期货套期保值业务的相关议案。现将有关情况公告如下： 一、2014 年 4 月—2015 年 3 月境内外期货套期保值计划履行决策程序的说 明 根据公司铝锭、铝加工产品国内销售，氧化铝、工程材料采购需要，公司制 订《2014 年 4 月—2015 年 3 月 LME 套期保值计划》、《2014 年 4 月—2015 年 3 月国内套期保值计划》、《2014年度境外期货外汇风险敞口》，以上议案经公司第 五届董事会第二十六次会议审议通过。 该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。 根据《公司章程》第一百零七条第十七款公司的衍生品投资仅限于以套期保 值为目的的衍生品投资。董事会可自行决定以套期保值为目的的衍生品投资种类 和金额，第十八款董事会审计委员会负责审查公司衍生品投资的必要性及风险控 制情况的规定及《云南铝业股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》、《云 南铝业股份有限公司境外期货套期保值业务管理制度》的相关规定，该事项不需 提交公司股东大会审议。 二、公司开展境内外铝及相关品种期货套期保值业务的主要条款 1.业务范围：根据实货需要开展铝及相关品种期货套期保值业务，不进行投 机。 2.交易品种：铝期货、螺纹钢期货等标准合约，不进行场外交易。 3.交易所选择：境内为上海期货交易所，境外为伦敦金属交易所。 4.合约的交割：实物交割。 5.交易数量 境外期货：铝加工产品卖出保值套保比例不超过实货量的100%，进口氧化铝 买入保值套保比例不超过实货量的60%；境外期货总保值量不超过12.5万吨，按 目前伦敦金属交易所三月期铝价1800美元/吨计，总成交金额不超过22500万美 元；境内期货：铝锭、铝加工产品卖出保值套保比例不超过实货量的30%，加工 产品生产用铝买进保值套保比例不超过实货量的15%，国内氧化铝采购买进保值 套保比例不超过实货量的40%；工程材料铝采购买进套期保值比例不超过实货量 的50%；工程材料螺纹钢采购买进套期保值比例不超过50%；境内期货总保值量： 铝期货量不超过49.3万吨，按目前上海期货交易所三月期铝价13000元/吨计，总 成交金额不超过640900万元；螺纹钢期货量不超过1.2万吨，按目前上海期货交 易所三月期螺纹钢价3400元/吨计，总成交金额不超过4080万元。 6.合约期限：不超过 12个月。 7.交易杠杆倍数：按目前价格计算为 9 倍左右。 8.流动性安排和清算交收原则：主要是根据建立头寸所对应的到期日进行资 金方面的准备，并按照境内外期货交易所相应的结算价格进行购入或卖出清算。 9.支付方式及违约责任：出现违约或者交易损失，按到期日现金汇付结算。 10.履约担保：以期货交易保证金方式担保。 三、开展境内外铝及相关品种期货套期保值业务的必要性 由于国内外经济形势多变，有色金属及钢材等产品市场价格波动较大，公司 的产品和主要原料氧化铝及工程建设用钢材、铝材价格与铝价和螺纹钢价直接相 关，铝价及钢材价格的波动对公司产品销价、原料采购成本、工程材料采购成本 产生直接且重大的影响，在很大程度上决定着公司的生产成本、工程建设成本和 效益。因此，公司选择利用期货工具的套期保值功能，开展期货套期保值交易， 将公司生产原材料、工程材料采购成本和铝产品销售价格风险控制在适度范围 内，规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。 四、套期保值准备情况 1.公司已获得中国证监会颁发的《中华人民共和国境外期货业务许可证》， 具备在境外从事套期保值业务资格。 2.公司已制定《云南铝业股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》、 《云南铝业股份有限公司境外期货套期保值业