應用資料包絡分析法─評估台灣生物科技廠商之營運效率.pptVIP

　　　　　指導老師：黃振勝 　　　　　姓　　名：徐啟斌 　　　　　學　　號：M98U0203 中華民國98年12月23日;篇名：應用資料包絡分析法與邏輯斯迴歸建構中小企業之信用評等與放款風險整合模型; 本研究之模型是針對中小企業之一些變數以及總體經濟因素等應用資料包絡判別分析法建立信用評等分數並訂定各信用等級之標準；再應用邏輯斯迴歸建立違約率預測模型。 關鍵詞：中小企業、信用評等、風險評估、資料包絡法、邏 輯斯迴歸; 銀行最主要業務之為處理客戶之存、放款，藉由吸收存款者的資金，再放款給資金需求者以從中獲取利潤。上市上櫃公司之財務資訊大多有完善之資料可查，但中小企業未上市之企業財務資訊多不健全。中小企業為我國企業規模之主體，資金對於中小企業來說是非常重要的，但財務報表所顯現的數字並不足以表現出中小企業的還款能力。;1.1　研究動機;1.2　研究方法－信用評等;1.2　研究方法－風險評估;2.1　DEA-DA模型;2.1　DEA-DA模型;修正DEA-DA模型;2.2　邏輯斯迴歸;3.1　研究步驟;3.2　信用評等模組;3.2　風險評估模組;4.1　實例驗證－資料收集;4.2　信用評等－步驟1;4.2　信用評等－步驟2 計算出權重;4.2　信用評等－步驟3;4.2　信用評等－步驟4 排序分等及建立分等標準;4.3　借款企業違約機率預測模型;4.3　借款企業違約機率預測模型;4.4　測試樣本;4.5　結論;心得;補充討論DEA-DA模型; (Classification and overlap identification, COI)，確認是否具重疊樣本後，再於第二階段處理重疊區(Handling overlap, HO)，針對重疊區域內的觀察樣本作更詳細的分類以減少誤判，有效地提升分類能力。如此可減少限制式中二元變數之數量，降低運算的複雜性，更可提升分類效率。決定一組共同權重用以判別兩個不同群體，此法不需事先知道評估變數之望大或是望小特性，使得DA方法更具靈活性。判別函數在第二步判定結果中若出現函數值與判別值 ; 相等的情況，則可以運用判別分析結果進行續判，最終可以得到全面、客觀的評價結果，該模型可以成功地應用到區域規劃中。 DEA-DA也可與邏輯斯迴歸、模糊理論、類神經網路、靈敏度分析…等，一起套用於想驗證或修改的實例與理論中。;[1] 丁玉成，「臺灣區銀行信用評等之模式研究：以 BankWatch 評等為基礎的實證研究」，臺灣大學商學研究所資訊管理組博士論文，2000。 [2] 王冠倩，「金融機構放款效率之評估-資料包絡分析法之應用」，國立高雄第一科技大學金融營運系碩士論文，2004。 [3] 王濟川，郭志剛，「Logistic迴歸模型-方法與應用」，五南出版社，第二版。 [4] 沈俊誠, 「整合金融機構風險評估與信用評等模式之研究」，交通大學工業工程研究所碩士論文，2004。 [5] 林筱婷，「中小企業信用評等判別程序之構建-以台灣某金融機構為例」，國立交通大學工業工程研究所碩士論文，2007。 [6] 吳莉安，「中小企業違約信用風險評估流程」,國立交通大學工業工程研究所碩士論文，2006。 [7] 高強，黃序男，Sueyoshi，「管理績效評估-資料包絡法」，華泰文化事業公司。 [8] 信用風險IRB小組 (2004), 「新巴塞爾資本協定—信用風險內部評等法簡介」, 華南商業銀行專題論述,24, 10-14。 [9] 莊欣霖，「應用羅吉斯迴歸構建銀行放款信用評等模式」，交通大學工業工程與管理研究所碩士論文，2002。 [10] 陳英豪，「應用自組性演算法建構企業信用評等模型」,國立交通大學工業工程研究所碩士論文，2005。 [11] 孫敏瑗，「加入信用評等下的銀行績效評估」，東吳大學經濟學系碩士論文，2005。 [12] 崔運驊，「應用償還率與風險評估模式建構金融機構放款評等流程」，國立交通大學工業工程研究所碩士論文，2007。 [13] 游翔百，「建構複合式信用評等模型」，交通大學工業工程研究所碩士論文，2004。 [14] 張凱鳴，「銀行放款決策之判別模式－整合風險評估與信用評等」，長庚大學企業管理研究所碩士論文，2006。 [15] 經濟部中小企業處，「2007中小企業白皮書」，網址：.tw[16] 曾憲雄等，「資料探勘」，旗標出版股份有限公司，2005。 [16] 曾憲雄等，「資料探勘」，旗標出版股份有限公司，2005。 [17] Baesens B., Gestel T., Viaene S., Stepanova M., Suykens J. andVanthienen J., “Benchmarking state-o