第4章节 随机变量的数学期望.ppt

第四章 随机变量的数字特征;§4.1 数学期望 ;定义4.1：设离散型随机变量X 的分布列是 ， 若级数 收敛，则称随机变量 X 的数学期望存在，且称级数 的和为 X 的数学期望，并记为EX，有时也称 EX 为 X 的均值。;对连续型随机变量 X 的数学期望类似的可定 义如下：;注1、若 ，仍称X的 数学期望不存在。;4.1.2 常见随机变量的数学期望 ;（2）二项分布B(n,p);（3）泊松分布P(λ);（4）几何分布G(p);（5）超几何分布H(N, M ,n);（6）均匀分布U(a,b);（7）指数分布;（8）正态分布 N(μ,σ2);4.1.3 随机变量函数的数学期望 ;（2）若 X 是连续型随机变量，其密 度函数为 ，若积分 绝对收敛，则有 ;定理4.2：设Z是二维随机变量（X，Y）的 函数，即Z＝g（X，Y），则;例1：设 X～B（n，p），求EX(X－1)。;例2、已知X～N(0,1)，求E(X4);例3、（X,Y）的联合密度函数为：;例4：设随机变量（X，Y）服从二维正态分 布，其密度为;例5：设X、Y相互独立同服从标准正态分布 N（0，1），求 E（max｛X,Y｝）。;（1） EC＝C，(C为常数) （2） E(CX)＝CEX ，(C为常数) （3） E(X+Y)＝EX＋EY E(aX+b)＝aEX＋b， E( )＝ （4）若X、Y是相互独立的随机变量，则 E(X·Y)＝EX·EY 。 ;例6、盒中有N个球，其中M个黑球，N-M个 白球，从中任取n个球，令X表示取得黑球的 个数，求 EX。;§4.2 随机变量的方差 ;定义4.3：设X是一个随机变量，若(X－EX)2 的数学期望存在，则称E(X－EX)2为X的方差，记为DX或Var(X)，即DX＝E(X－EX)2 ;方差的计算公式：;（2）二项分布：;（5）指数分布：;（6）正态分布：;4.2.3 方差的性质;例1、已知 X～N(1,22)，Y～N(2,22)，且X、Y相互独立，求：X-2Y+3的数学期望和方差。 ;定理：切比雪夫不等式;;称 为 X、Y 的相关系数。;相关系数的特征： 是一个无量纲的 量。它描述的是 X、Y 之间的线性相关程 度。;4.3.2 协方差与相关系数的性质;2、相关系数的性质:;例1、已知随机变量X,Y相互独立，且;独立与不相关的关系： X、Y相互独立，则其一定???相关； 但若 X，Y不相关，却未必相互独立。;§4.4 矩、协方差矩阵;4.4.2 协方差矩阵;协方差矩阵的性质：;4.4.3 n维正态分布;特殊的，n=2时，即：;1、定义：;;7、 Xn×1～N（μn×1,Σn×n）的充要条件是 l’X～N（l’μ， l’ Σl）（其中l为n维常向量）