9.银行流动性与授信管理.ppt.ppt

一、銀行的經營需考量短期間的變現能力，此就涉 及到流動性管理問題。 二、銀行經營最大收入來源為授信之利息收入，而授信品質之好壞，直接影響到獲利能力及經營績效，而授信在傳統上以5P做為貸款與否相當重要之參考，但5P不全是公式，亦涉及到管理的藝術。 ;壹、銀行流動管理 ;(五)功能： 1.維持清償存款負債之能力→尤其是活期性存款 　　　　　　　　 2.因應放款的能力　 　　　　　　　 3.客戶及債權人之信心　 　　　　　　　 4.避免急售資產損失　　 　　　　　　 5.避免向央行短期融通：　　　　　　　　　 (1)懲罰性利率　　　　　　　　　 (2)反映資產流動性之缺失。 ;二、流動性需求之估計 (一)流動性需求 1. 存、放款之流動性需求為主。 2. 波浪狀：季節性、存、借之隨機性，經濟狀況。 3. 估計：劃趨勢圖形法。 ;(1) 程序 劃出存款趨勢圖 →連接最低點(最低存款額 穩定) 存款流動性需求aa ;B、劃出放款趨勢圖→連接高點BB 差額bb為放款流動性需求 ;C、將aa、bb相加，(在任何一個時間點，垂直相加 劃出流動需求圖) ;＊注意事項： (1)銀行通常會再增加5%～10%，以備不時之需 (2)與存款大客戶保持密切聯繫，以降低流動性。 (二)流動性供給 1.流動性工具之總額：實提準備金，相關短期有價證券 2.流動性部位差額： 　　(存 liquidity demand +放 liquidity demand ) – 所持有之流動性工具總額 if 0 缺乏流動性 0 超額;貳、銀行授信管理 ;＊安全性與收益性常有某種程度的Trade off 關係，亦 可看出經營者的理念。 ＊公共性： 1. 過去對公共性的訴求，比較強調貸款對象是否 對國家經濟發展有正面的助益，若然，則銀行 對其貸款符合此一訴求，反之，則否。 　　 2. 現今，對公共性則需賦予經營者的道德責任， 不可假借利便，為一己之私利，做出違害銀行 及股東權益之情事。 ; ex. ;二、授信工作程序 1.授信商談 2.授信受理及徵信 3.擔保品估價 4.授信審核 5.簽定授信契約 6.授信撥款 7.授信後情況調查 8.授信收回;三、授信評估分析－5P的使用 ＊(一)people 借款戶 (二)purpose 資金用途 (三)payment 還款來源 (四)protection 債權保障 (五)perspective 授信透視 (未來展望);(一) people 借款戶 ＊評估的重點在於 　1.經營背景 　2.經營管理績效 　3.誠實信用;1.經營背景 　　(1)創立或存續時間的長短 　　　長 → 因應景氣能力↑ ;(2) 存續期間經營權是否有結構性變化？ ＊注意新的經營者之風評、激進或穩健？ (3) 企業(借款戶)所處的生命週期？ ＊創立期、發展期、成長期、成熟期、衰退期？ →越前愈穩當，另外產業的特性(夕陽、新興明星) 亦是考量因素。;(4) 營業項目有無重大變化？對新業務項目或新產 品的開發，其經營及創新能力為何？ (5) 產品結構及市場佔有率： 　 ＊多樣化可避免收入來源起大變化 　 ＊市場佔有率大 → 對p的控制程度愈高 → 獲利較 易掌握及穩健。;(6) 轉投資(多角化經營) A.地區是否過於集中 　 B.事業關聯性關聯性大 → 易生規模綜效 相輔相成scope ecommic 範圍經濟 反之 → 則可能臂多力分鞭長莫及 C. 集團負責人對各轉投資事業部門是否能尊重專 業經營。;(7) 負責人及重要幹部 A.經營歷練 B.專業水準 C.操守及忠誠度 　　 D.守成或開創性之潛力 　　 E.接班人之培養;a.集團企業接班人 ＊接班急迫性如何 ＊是否有一套規劃之制度 　 ＊集中化或分散化 　→若集中化(特定個人)則其過去之風評、內部之 認同、及才幹----等之個別公司之接班人，較 前述單純。;2.經營管理績效